aszerW
6b59855c28
技术修复： - SOCKS5代理IPv6问题：socks5:// → socks5h:// (hybrid_source.py, yfinance_source.py) 目录整理： - scripts/ → 仅保留策略入口(daily_scheduler, run_rotation, run_cci_screener) - 实验脚本移至 tests/experiments/ - 工具脚本移至 tests/utils/ - 实验记录新增 docs/experiments/ - results/ 添加到 gitignore 实验结果： 实验001 - 同大类扩充（添加标普500）： ├─ 累计收益: 1467.35% → 1176.26% (-291%) ├─ CAGR: 48.10% → 43.82% (-4.28%) ├─ 调仓次数: 459 → 501 (+42次) └─ 结论: 添加同大类标的不增加跨类分散，反而侵蚀收益 实验002 - 纳指vs标普替换对比： ├─ 累计收益: 1467.35% → 1118.77% (-348%) ├─ CAGR: 48.10% → 42.87% (-5.22%) ├─ Sharpe: 2.21 → 2.08 (-0.13) ├─ MaxDD: -17.33% → -15.14% (+2.18%) └─ 结论: 纳指100优于标普500，成长风格更适合动量策略 策略建议： - 保持纳指100作为美股大类代表 - 不添加同大类新标的（避免类内切换成本） - 新增标的应优先考虑新大类（增加跨类分散）
45 lines
1.5 KiB
Markdown
45 lines
1.5 KiB
Markdown
# 实验记录索引
|
||
|
||
本目录用于保存 ETF 轮动策略研究中的有洞察的实验结果。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 实验列表
|
||
|
||
| 编号 | 实验名称 | 日期 | 类型 | 核心发现 |
|
||
|------|---------|------|------|---------|
|
||
| [001](001_same_category_expansion_ab_test.md) | 同大类扩充对轮动策略的影响 | 2026-05-06 | A/B测试 | 添加同大类标的不增加跨类分散，反而因切换成本侵蚀收益 |
|
||
| [002](002_ndx_vs_spx_replacement.md) | 纳指100 vs 标普500替换对比 | 2026-05-06 | A/B测试 | 纳指100优于标普500（收益+348%，Sharpe+0.13），成长风格更适合动量 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 文档命名规范
|
||
|
||
```
|
||
格式: {编号}_{实验主题}.md
|
||
|
||
示例:
|
||
- 001_same_category_expansion_ab_test.md # 同大类扩充实验
|
||
- 002_new_category_diversification.md # 新大类分散化实验
|
||
- 003_rebalance_threshold_tuning.md # 调仓阈值调优实验
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 实验文档模板
|
||
|
||
每个实验文档应包含以下章节：
|
||
|
||
1. **实验信息** - 编号、日期、类型、研究问题
|
||
2. **实验背景** - 理论假设、研究动机
|
||
3. **实验设计** - A/B组配置、关键变量
|
||
4. **回测结果** - 数据、绩效对比表格
|
||
5. **关键发现** - 核心洞察、数据支撑
|
||
6. **实验结论** - 假设验证结果、策略建议
|
||
7. **技术修复记录** - 实验过程中发现的技术问题
|
||
8. **相关文件** - 脚本、数据文件引用
|
||
9. **后续研究方向** - 待探索的问题
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*目录创建日期: 2026-05-06* |