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aszerW 6b59855c28 experiment(rotation): 同大类扩充与纳指vs标普替换对比实验

技术修复：
- SOCKS5代理IPv6问题：socks5:// → socks5h:// (hybrid_source.py, yfinance_source.py)

目录整理：
- scripts/ → 仅保留策略入口(daily_scheduler, run_rotation, run_cci_screener)
- 实验脚本移至 tests/experiments/
- 工具脚本移至 tests/utils/
- 实验记录新增 docs/experiments/
- results/ 添加到 gitignore

实验结果：

实验001 - 同大类扩充（添加标普500）：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1176.26% (-291%)
├─ CAGR: 48.10% → 43.82% (-4.28%)
├─ 调仓次数: 459 → 501 (+42次)
└─ 结论: 添加同大类标的不增加跨类分散，反而侵蚀收益

实验002 - 纳指vs标普替换对比：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1118.77% (-348%)
├─ CAGR: 48.10% → 42.87% (-5.22%)
├─ Sharpe: 2.21 → 2.08 (-0.13)
├─ MaxDD: -17.33% → -15.14% (+2.18%)
└─ 结论: 纳指100优于标普500，成长风格更适合动量策略

策略建议：
- 保持纳指100作为美股大类代表
- 不添加同大类新标的（避免类内切换成本）
- 新增标的应优先考虑新大类（增加跨类分散）

2026-05-06 20:43:38 +08:00

experiments

experiment(rotation): 同大类扩充与纳指vs标普替换对比实验

2026-05-06 20:43:38 +08:00

cross_market_effectiveness_survey.md

docs: 跨市场动量策略有效性度量与资产组合优化文献综述

2026-04-30 21:59:40 +08:00

data_logic_analysis.md

chore(docs): reorganize documentation files into docs/ folder

2026-04-30 01:06:25 +08:00

etf_rotation_deep_analysis.md

docs(analysis): ETF轮动策略深度分析报告