aszer/etf
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aszerW
4fe21a7cd4 fix(datasource): 修复 zstd 响应 JSON 解析问题 
- flask_api_source.py: 添加 requests.exceptions.JSONDecodeError 捕获
- flask_server.py: 启用 flask-compress gzip 压缩
- requirements.txt: 添加 flask-compress>=1.14
- strategy.py: 修复 flask_api 配置读取方式

问题原因：Traefik Ingress 使用 zstd 压缩响应，
requests.response.json() 解析失败，但 json.loads(response.text) 成功
 2026-05-14 00:27:30 +08:00
aszerW
020e90aa2b feat(rotation): 添加 Flask API 配置 
- 新增 flask_api 配置块
- url: https://k3s.tokenpluse.xyz
- enabled: true
- 支持策略通过远程 API 获取数据
 2026-05-13 23:55:26 +08:00
aszerW
0a9795febb feat(strategy): rotation策略支持Flask API数据获取 
- 新增 flask_api_source.py: Flask API远程数据源模块
- 修改 strategy.py: get_data() 支持通过Flask API获取数据

使用方式:
strategy.get_data(use_flask_api=True)  # 通过部署服务获取
strategy.get_data(use_flask_api=False) # 本地HybridDataSource

配置项:
flask_api_url: 可在config.yaml中指定API地址
 2026-05-13 23:49:26 +08:00
aszerW
416f708d53 feat(datasource): 实现加密货币数据获取功能 
- 新增 ccxt_source.py: CCXT + OKX 加密货币数据源
- 新增 socks2http.py: SOCKS5 转 HTTP 代理转换器
- 修改 universal_fetcher.py: 添加 _fetch_crypto 方法，支持 timeframe 参数
- 修改 flask_server.py: API 支持 timeframe 参数，加密货币不缓存

支持的 timeframe: 1d, 1h, 4h, 15m, 1m
测试验证: BTC 数据获取成功
 2026-05-13 23:30:32 +08:00
aszerW
105af19690 feat(strategy): 新增纯美股动量轮动策略 
新增美股轮动策略模块:
- strategies/us_rotation/config.yaml: 47只美股标的池，动量窗口250天，Top5选股
- strategies/us_rotation/strategy.py: USRotationStrategy实现
- run_us_rotation.py: 回测入口脚本

回测结果 (2016-2026, 约10年):
- 总收益: 7675% (年化52.49%)
- 基准NDX收益: 540% (年化19.72%)
- 超额年化收益: 32.78%
- 夏普比率: 1.33 (基准0.80)
- 最大回撤: 42.15%
- 卡玛比率: 1.25
- 胜率: 56.1%
- 平均持仓: 2.7天

年度最佳: 2020年+221% (超额176%)
年度防守: 2022年-10.5% (基准-33.7%, 超额+23.3%)

持仓Top5: NVDA(35.8%), AMD(30.1%), SHOP(26%), AVGO(23.9%), FICO(23.3%)
 2026-05-13 01:27:09 +08:00
aszerW
a712bc0f03 fix(datasource): 支持US_STOCK和HK_STOCK类型数据获取 
- universal_fetcher.py: 添加 _fetch_us_stock 和 _fetch_hk_stock 方法
- flask_server.py: SSH_HOST 修正为正确的IP地址 8.218.167.69
- 测试 META 获取成功，info 字段在最外层返回179个属性
 2026-05-13 00:38:01 +08:00
aszerW
ecd8d6539f feat(datasource): 股票info字段放到API响应最外层 
- yfinance_source.py: stock_info 存储在 df.attrs['info'] 中
- flask_server.py: dataframe_to_json 从 df.attrs 提取 info 放到最外层
- flask_server.py: 缓存切片函数保留 info 字段
- Dockerfile: 启用 Flask 服务作为默认 CMD（端口80）

响应结构示例:
{
  "data": [{"date": "2024-01-01", "code": "AAPL", ...}],
  "info": {"sector": "Technology", "industry": "...", ...}
}
 2026-05-13 00:26:19 +08:00
aszerW
7c48e4ab21 chore: Dockerfile注释Flask服务CMD，恢复默认调度器 
修改内容：
- Flask服务CMD改为注释状态
- 定时调度器CMD恢复为默认启动

说明：
- 默认启动定时任务调度器（保持向后兼容）
- 如需使用Flask服务，取消Flask CMD注释并注释调度器CMD
 2026-05-12 23:59:59 +08:00
aszerW
c5ec9cfe04 docs: Dockerfile添加Flask服务启动命令注释 
修改内容：
- 将Flask服务启动命令作为主CMD（取消注释）
- 将定时任务调度器作为备选（注释掉）
- 添加注释说明如何切换

当前默认启动Flask服务：
CMD ["python", "datasource/flask_server.py", "--host", "0.0.0.0"]

如需切换回调度器：
1. 注释掉Flask服务的CMD
2. 取消注释定时调度器的CMD
 2026-05-12 23:58:53 +08:00
aszerW
d226916131 fix: Flask服务默认端口改为80，简化Dockerfile CMD 
修改内容：
- flask_server.py: 默认端口从5000改为80
- Dockerfile: CMD简化，无需指定--port参数

最终Dockerfile:
FROM index-base:latest
WORKDIR /app
...
EXPOSE 80
CMD ["python", "datasource/flask_server.py", "--host", "0.0.0.0"]
 2026-05-12 23:53:23 +08:00
aszerW
cf48c4418f fix: asset_type参数改为强制覆盖而非验证 
问题：
- 原设计要求asset_type与自动检测结果一致
- 如果自动检测逻辑有问题，用户无法覆盖

修改：
- 指定asset_type后直接使用，不再验证
- 用户指定的类型强制覆盖自动检测结果
- 返回type_override字段提示覆盖情况

返回示例（覆盖时）：
{
  "asset_type": "us_index",  // 用户指定
  "type_override": {
    "detected": "hk_index",  // 自动检测结果
    "specified": "us_index", // 用户指定
    "hint": "用户强制覆盖了自动检测结果"
  }
}
 2026-05-12 23:34:36 +08:00
aszerW
95c7a091f5 feat: Flask API增加asset_type参数支持类型验证 
新功能：
- /api/v1/ohlcv 接口新增可选 asset_type 参数
- 用于验证code与指定类型是否匹配
- 类型不匹配时返回400错误并说明

API文档更新：
- endpoints 添加 asset_type 参数说明
- 新增 asset_types 字段说明各类型含义

使用示例：
- /api/v1/ohlcv?code=000300.SH (自动检测)
- /api/v1/ohlcv?code=000300.SH&asset_type=china_index (验证类型)
- /api/v1/ohlcv?code=513100.SH&asset_type=us_index (类型不匹配报错)
 2026-05-12 23:32:08 +08:00
aszerW
fb755fc31e refactor: 加密货币默认不缓存，简化分层缓存策略 
问题：
- 加密货币分钟级数据量大，不适合全量缓存
- 原分层策略过于复杂

优化方案：
- 日级别数据（股票/指数/ETF/期货）: 缓存全量数据，切片返回
- 加密货币: 每次实时下载，不缓存

代码简化：
- 删除 CRYPTO_CACHE_DAYS 配置
- 删除 _get_crypto_cache_start 函数
- _fetch_full_data_cached: 加密货币直接返回None
- fetch_data_with_ttl: 加密货币分支直接下载

优势：
- 日级别数据：减少重复下载
- 加密货币：避免内存爆炸，实时获取最新价格
 2026-05-12 23:27:44 +08:00
aszerW
1d3483bc02 feat: DEFAULT_START_DATE改为1980-01-01支持最长历史数据 
数据历史深度调研：
- YFinance 标普500: 1980-01-02 (45年, 11685条)
- YFinance 日经225: 1980-01-04 (45年, 11396条)
- YFinance 纳斯达克100: 1985-10-01 (40年, 10232条)
- YFinance 恒生指数: 1986-12-31 (38年, 9712条)
- Tushare 沪深300: 2005-01-04 (21年, 5183条)

修改：
- DEFAULT_START_DATE: '2015-01-01' -> '1980-01-01'
- 支持最长45年的历史数据下载
- A股数据会在数据源端自动截取有效范围
 2026-05-12 23:03:37 +08:00
aszerW
4cee249823 feat: 优化缓存策略 - 全量数据缓存 + 按日期切片 
缓存策略改进：
- Key改为(code, today_date)：每天缓存一次全量数据
- 下载全量数据：从DEFAULT_START_DATE(2015-01-01)到今天
- 返回时切片：从缓存数据中按start-end范围切片返回

新增功能：
- DEFAULT_START_DATE配置项（可通过环境变量覆盖）
- _fetch_full_data_cached：缓存全量数据
- _slice_data_from_cache：从缓存切片指定日期范围

优势：
- 同一天内不同日期范围请求不会重复下载
- 第二天请求自动更新缓存（today_date变化）
- 减少对外部数据源的请求次数

修改文件：
- datasource/flask_server.py
 2026-05-12 22:47:03 +08:00
aszerW
2fba6d82f4 fix: SSH隧道启动前清理残留进程 
问题：
- 多次运行回测后残留SSH进程干扰代理连接
- yfinance因代理冲突无法获取数据

修复：
- SSHTunnelManager添加 _cleanup_old_processes 方法
- 启动新隧道前自动清理同端口残留进程

验证：
- 清理后YFinance成功下载纳指、日经、DAX等数据
 2026-05-12 22:40:35 +08:00
aszerW
5c98b1cb6a refactor: SSH密钥移到根目录，删除config目录 
迁移内容：
- config/hk_ecs.pem → hk_ecs.pem（根目录）
- 删除 config 目录（无其他内容）

路径更新：
- datasource/flask_server.py：默认路径改为 hk_ecs.pem
- strategies/rotation/config.yaml：SSH配置路径
- docker-compose.yml：挂载路径
- build-and-push.sh：示例命令
- README.md：项目结构说明

设计原则：敏感文件集中放在根目录
- .env：环境变量
- hk_ecs.pem：SSH密钥
 2026-05-12 22:31:43 +08:00
aszerW
50032d628f fix: 删除废弃的config/settings.py 
删除内容：
- config/settings.py（仅被归档代码引用）
- config/__init__.py
- config/__pycache__

保留：
- config/hk_ecs.pem（SSH密钥，仍在使用）

说明：
- get_dingtalk_config/get_db_config 已归档
- DEFAULT_CODE_NAME_MAP 已迁移到策略配置
- DATA_DIR 各模块已直接使用"data"路径
 2026-05-12 22:22:42 +08:00
aszerW
c36044a1d6 fix: 删除废弃的config/strategies目录 
删除内容：
- config/strategies/cci.yaml（相关代码已归档）

说明：
- rotation.yaml 已迁移到 strategies/rotation/config.yaml
- cci.yaml 仅被归档代码引用，无活跃使用
- config目录保留 hk_ecs.pem 和 settings.py
 2026-05-12 22:18:44 +08:00
aszerW
aeb95a6f4c refactor: 配置文件迁移到策略目录（模块自包含） 
迁移内容：
- config/strategies/rotation.yaml → strategies/rotation/config.yaml

路径更新（核心文件）：
- strategies/rotation/strategy.py（注释示例）
- scripts/generate_legacy_report.py（config_path）
- run_rotation.py（注释和默认参数）
- datasource/hybrid_source.py（from_yaml示例和fetch_rotation_data）

保留：
- config/strategies/cci.yaml（无对应策略目录，暂保留）

设计原则：策略模块自包含，配置与实现同目录，方便移植和复制

验证：策略加载成功（候选池11只，回测区间2019-01-01 ~ 2026-05-12）
 2026-05-12 22:14:35 +08:00
aszerW
0a8d0d9212 fix: 删除未使用的空目录data_cache 
删除内容：
1. data_cache 目录（空目录，无文件）
2. config/settings.py 中的 DATA_CACHE_DIR 定义（第22-25行）

说明：
- 该目录原设计用于CSV文件缓存，但实际未使用
- 当前项目使用 data/etf_cache/daily 作为数据缓存目录
 2026-05-12 22:07:54 +08:00
aszerW
70515ab169 fix: SSH密钥路径从根目录迁移到config目录 
修改内容：
1. datasource/flask_server.py
   - 默认路径从 'hk_ecs.pem' 改为 'config/hk_ecs.pem'

2. docker-compose.yml
   - 挂载路径从 './hk_ecs.pem:/app/hk_ecs.pem'
   - 改为 './config/hk_ecs.pem:/app/config/hk_ecs.pem'

3. build-and-push.sh
   - 示例命令中的路径同步更新

4. README.md
   - 项目结构说明中更新密钥位置

验证：
- rotation.yaml 已使用 config/hk_ecs.pem（无需修改）
- flask_server 默认路径正确指向 config/hk_ecs.pem
- 密钥文件存在于 config/hk_ecs.pem
 2026-05-12 22:02:35 +08:00
aszerW
9fe779bced refactor: SSH私钥移至config目录 
变更内容：
- hk_ecs.pem -> config/hk_ecs.pem
- rotation.yaml: key_path路径更新为 config/hk_ecs.pem

理由：
- 配置文件统一归档到config目录
- 便于管理和权限控制
 2026-05-12 21:58:12 +08:00
aszerW
16affb2368 feat: fetch_etf_with_nav 返回历史溢价率序列 
修改内容：
1. universal_fetcher.py
   - fetch_etf_with_nav 返回三值：(price_df, nav_df, premium_series)
   - 新增 _calculate_premium_series 方法：计算每一天的溢价率
   - 溢价率 = (ETF收盘价 - ETF净值) / ETF净值
   - 净值用ffill对齐价格日期（处理T+1延迟）

2. flask_server.py
   - /api/v1/etf/nav 端点返回历史溢价率序列
   - 添加 premium_series 字段：[{date, premium}]
   - 添加 latest_premium: 最新溢价率
   - 添加 premium_stats: 统计数据（mean/std/min/max/median）

测试结果（513100.SH 纳指100 ETF）：
- 价格数据: 8条
- 净值数据: 8条
- 溢价率序列: 8条
- 最新溢价率: 0.1500%
- 溢价率均值: 1.1433%
- 溢价率范围: 0.15% ~ 1.69%
 2026-05-12 21:39:07 +08:00
aszerW
4e3aac5e0e feat: Flask统一数据服务迁移（分层架构） 
架构设计：
- 对外统一接口 fetch()：自动识别资产类型并路由
- 对内分层实现：各资产类型独立方法，职责单一

新增文件：
- datasource/universal_fetcher.py: 统一数据获取器
  - _fetch_china_index: A股指数（Tushare）
  - _fetch_china_etf: A股ETF（含净值）
  - _fetch_us_index: 美股指数（YFinance+SSH）
  - _fetch_hk_index: 港股指数（YFinance+SSH）
  - _fetch_futures: 期货（Tushare/YFinance）
  - fetch_etf_with_nav: ETF价格+净值（计算溢价率）

- datasource/asset_type_detector.py: 资产类型检测器
  - AssetType枚举：9种资产类型
  - detect(): 自动识别资产类型
  - group_by_type(): 批量分组

- datasource/flask_server.py: Flask API服务
  - LRU + TTL 双缓存机制
  - 8个API端点：ohlcv、etf/nav、batch、cache等

更新：
- datasource/__init__.py: 导出新模块

验证：
- 模块导入成功
- 资产类型检测正确
- A股数据获取正常（沪深300: 5条）
 2026-05-12 21:33:19 +08:00
aszerW
c63158c99d fix: 移除溢价率高溢警告表情符号 
用户要求不显示溢价率上的表情符号（⚠️），修改：
- archive/legacy_core/report.py 第259-260行
- archive/legacy_core/report.py 第298-299行
- archive/legacy_core/report.py 第562-563行
- archive/legacy_core/report.py 第597-598行

修复后溢价率显示：
- 创业板指: +0.02%（原 +3.70%⚠️）
- 日经225: +0.89%（原 +0.85%）
 2026-05-12 21:14:03 +08:00
aszerW
412177837f fix: 报告生成器数据对齐修复 
修复内容：
1. 指数价格获取改用index_data而非index_close
   - 原问题：index_close对齐后N225最后几天的值为nan
   - 修复：从原始OHLCV获取close，用ffill填充缺失值

2. ETF净值数据对齐到回测日期
   - 原问题：etf_nav_data索引与backtest_result不对齐
   - 修复：用reindex(backtest_result.index, method='ffill')

3. ETF价格数据同样对齐到回测日期

修复后报告显示：
- 日经225指数最新价: 62713.65（原为nan）
- 创业板指溢价率: +3.70%⚠️
- 日经225溢价率: +0.85%
 2026-05-12 01:50:30 +08:00
aszerW
38a31357d1 feat: 新框架集成原引擎报告生成模块 
新增 scripts/generate_legacy_report.py：
- 使用新框架运行回测
- 将数据格式转换为原引擎格式
- 调用原引擎 generate_performance_report 生成报告

输出文件：
- rotation_legacy_chart.png (净值曲线+回撤+持仓分布)
- rotation_legacy_metrics.json (策略指标JSON)
- rotation_legacy_nav.csv (净值曲线数据)

用法：python scripts/generate_legacy_report.py
 2026-05-12 01:42:25 +08:00
aszerW
76faf78a42 fix: 完整匹配原引擎剔除逻辑和因子对齐顺序 
关键修复：
1. OHLCV整行dropna()剔除逻辑（匹配原引擎）
   - 国债 931862.CSI 因 open/high/low 全空被剔除
   - 原引擎: df = index_ohlcv_data[code].dropna()
   - 新框架: 同样逻辑

2. 因子计算顺序：先计算因子再对齐到A股交易日历
   - 原引擎: factor_series = rolling(n).apply(); factor_aligned = reindex(ffill)
   - 新框架: 同样顺序，避免ffill填充的重复值影响rolling窗口

对比结果：
| 指标 | 原引擎 | 新框架(修复后) |
|------|--------|---------------|
| 累计收益 | 1804% | 1999% |
| 信号匹配率 | - | 90.3% |
| 调仓次数 | 459 | ~578 |

剩余195%收益差距可能来自收益计算细节差异
 2026-05-12 01:14:07 +08:00
aszerW
f5d748257e fix: 关键修复-境外数据对齐到A股交易日历后计算因子 
问题根因：
- 2019-02-18等日期是A股交易日但不是美股交易日（总统日假期）
- 新框架因子计算使用原始境外数据索引，导致这些日期因子值为NaN
- 原引擎使用 reindex(a_share_dates, method='ffill') 前向填充

修复：
- 因子计算前将所有标的数据对齐到A股交易日历
- 使用前向填充(ffill)处理境外市场交易日缺失

收益对比：
- 原引擎: 1804% 累计收益, 459次调仓
- 新框架(修复后): 1703% 累计收益, 578次调仓

剩余差异：
- 新框架保留国债(931862.CSI)，原引擎剔除
- 信号匹配率36.5%，但收益接近说明策略逻辑有效
 2026-05-12 01:01:32 +08:00
aszerW
19131c41dd fix: 数据源路由修复与因子计算改进 
1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志

收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次

差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异
 2026-05-12 00:47:43 +08:00
aszerW
a7a4a69153 fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算 
- 使用对齐后的index_close数据计算日收益率
- 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致
- 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table
- 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）

回测结果:
- 最终净值: 0.9435
- 累计收益: -5.65%
- 信号日期: 2302天
 2026-05-12 00:12:46 +08:00
aszerW
e56bd39400 feat: 创建数据源模块 datasource/ 
核心功能：
- ssh_tunnel.py: SSH隧道管理器（连接香港ECS）
- tushare_source.py: A股数据获取（指数、ETF、期货）
- yfinance_source.py: 境外数据获取（港股、美股）
- hybrid_source.py: 混合数据源（整合所有）

使用方式：
  from datasource import HybridDataSource

  source = HybridDataSource.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
  result = source.fetch_all()

更新 RotationStrategy 使用新数据源模块
 2026-05-12 00:03:25 +08:00
aszerW
e6b2c8cfb7 fix: 适配归档数据源接口，添加dotenv加载 
- 使用 fetch_all() 替代 fetch_batch()
- 添加 from dotenv import load_dotenv 加载环境变量
- 返回完整数据结构（index_data, etf_data, nav_data, benchmark）

回测验证成功:
- 累计收益: 164.47%
- 最终净值: 2.6447
- 信号日期: 1780 天
 2026-05-11 23:56:05 +08:00
aszerW
893a75a27f refactor: 将回测逻辑整合到策略类，简化执行入口 
重构 RotationStrategy:
- 添加 from_yaml() 从配置创建实例
- 添加 get_data() 获取数据
- 添加 compute_factors() 计算因子
- 添加 generate_signals() 生成信号
- 添加 run_backtest() 完整回测流程

简化 run_rotation.py:
- 从 264 行简化为 9 行
- 只做策略调用入口

执行方式:
  python run_rotation.py --config config/strategies/rotation.yaml
  python run_rotation.py --save-path results/my_rotation

代码方式:
  strategy = RotationStrategy.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
  result = strategy.run_backtest()
 2026-05-11 23:50:40 +08:00
aszerW
6231401b71 docs: 更新README添加回测执行方式 2026-05-11 23:46:12 +08:00
aszerW
f70aa1d3d1 feat: 创建新框架执行入口 run_rotation.py 
使用新框架的因子、信号、执行器：
- FactorRegistry + MomentumFactor（因子层）
- TopNSelector（信号层，支持分散化选股）
- BacktestExecutor（执行层，完整回测）

暂时复用归档的HybridDataSource获取数据

执行方式：
  python run_rotation.py
  python run_rotation.py --config config/strategies/rotation.yaml
 2026-05-11 23:39:51 +08:00
aszerW
44f52cc0be docs: 更新archive README记录screener归档 2026-05-11 23:36:56 +08:00
aszerW
9e1ba2db03 refactor: 移除screener目录到archive 
- strategies/screener/ → archive/legacy_screener/
- base.py (Screener抽象基类) 功能已被 framework/signals/SignalGenerator 覆盖
- cci.py (CCI策略) 依赖已归档的 core.factors.technical 和 core.common

保留新框架结构，使用 SignalGenerator 替代 Screener 抽象
 2026-05-11 23:36:29 +08:00
aszerW
1fca536c95 refactor: 归档旧代码，保留新框架结构 
归档内容：
- core/ (数据源、因子计算、通用工具) → archive/legacy_core/
- strategies/rotation/engine.py, portfolio.py, report.py → archive/legacy_core/
- scripts/ (run_rotation, daily_scheduler) → archive/legacy_scripts/
- examples/ → archive/legacy_examples/
- tests/ (实验、对比测试) → archive/legacy_tests/
- 单独文件 (fetch_*.py, 动量.py, 全球市场.py等) → archive/single_files/

保留新结构：
- framework/ (抽象接口)
- strategies/shared/ (定制组件)
- strategies/rotation/strategy.py (新策略)
- 外层配置: .env, .dockerignore, build-and-push.sh, hk_ecs.pem, README.md, requirements.txt
- Docker相关: Dockerfile, Dockerfile_base, docker-compose.yml

更新README反映新框架架构
 2026-05-11 23:34:23 +08:00
aszerW
f663d51b87 test: 完整对比测试验证新框架功能 
- 分散化选股测试：验证group_mapping分组选股逻辑
- 完整回测测试：验证BacktestExecutor回测结果
- 因子计算相关系数1.0000，差异0.000000
- 回测结果：策略收益1804.16%，基准收益46.29%
- 2/2测试全部通过
 2026-05-11 23:24:36 +08:00
aszerW
ba266ca3fe feat(execution): 实现完整BacktestExecutor回测执行器 
- 日收益率计算（支持单/多标的策略）
- 交易成本扣除（支持换手率比例扣除）
- 净值计算（起点归一化）
- 基准对比
- 支持中英文列名（signal/信号）
- 相关系数达到1.0000，与现有实现完全一致
 2026-05-11 23:24:25 +08:00
aszerW
774758c3b0 feat(data): 实现数据获取层抽象接口 
- OHLCVData: 标准化K线数据结构
- DataSource: 数据源抽象接口（fetch/fetch_batch）
- DataCache: 缓存抽象接口（get/set/is_fresh）
- LocalFileCache: 本地文件缓存实现
- HybridDataSourceAdapter/TushareDataSource/YFinanceDataSource: 定制数据源适配器
 2026-05-11 23:24:11 +08:00
aszerW
c5a41b71ae feat(signals): 完善TopNSelector分散化选股和调仓控制 
- 支持group_mapping分组映射（替代group_info列）
- 每大类选Top1，然后跨类排序选Top3
- 添加调仓周期控制（rebalance_days）
- 添加调仓阈值检查（rebalance_threshold）
- 支持最小得分过滤（min_score过滤负分）
 2026-05-11 23:23:37 +08:00
aszerW
c95ec9bfdb fix(report): 修复持仓收益百分号格式转换 
- 使用apply+lambda统一处理百分号格式
- 添加列存在性检查，避免KeyError
- 正确计算盈亏次数
 2026-05-11 23:10:31 +08:00
aszerW
fc59836ec3 test: 更新测试以验证框架重构正确性 
- 测试文件改用strategies.shared的具体实现
- 新增framework_comparison_test.py对比新旧实现结果
- 因子计算相关系数达到1.0000，差异为0.000000
- 79个单元测试全部通过
 2026-05-11 23:10:02 +08:00
aszerW
de31271ab3 feat(rotation): 实现轮动策略（使用框架抽象+定制组件） 
- RotationStrategy: 继承StrategyBase，使用MomentumFactor+TopNSelector
- 实现before_entry溢价过滤、dynamic_stoploss动态止损、custom_exit自定义出场
- 策略配置从类属性读取，支持config覆盖
 2026-05-11 23:09:49 +08:00
aszerW
69081297c5 feat(strategies): 实现定制组件（因子、信号生成器、风控） 
- strategies/shared/factors/momentum.py: MomentumFactor/TrendFactor/ReversalFactor/VolatilityFactor
- strategies/shared/signals/selectors.py: TopNSelector/TrendFollower/ReversalTrader
- strategies/shared/risk/controls.py: StopLossControl/PositionLimitControl/PremiumControl
- strategies/shared/__init__.py: 统一入口导出所有定制组件
 2026-05-11 23:09:35 +08:00
aszerW
30ea2970bd refactor(framework): 框架只保留抽象接口，具体实现移至strategies/shared 
- FactorBase/FactorRegistry/FactorCombiner: 因子抽象接口
- SignalGenerator: 信号生成抽象接口
- RiskControl/Position/CallbackHook: 风控抽象接口
- StrategyBase: 策略抽象基类
- Executor/Portfolio: 执行器抽象接口
- ConfigLoader: 配置加载器
- 删除framework/factors/momentum.py（具体实现）
 2026-05-11 23:09:01 +08:00
aszerW
9a8a0d7c72 docs: 添加框架功能完善性分析与通用能力边界设计文档 
- 框架功能完善性分析：评估现有轮动策略与新框架对比
- 通用能力与定制开发边界设计：明确框架只放抽象接口
- 总体完善度约45%，数据层和执行层缺失
 2026-05-11 23:08:48 +08:00