feat(rotation): 恢复短债指数931862.CSI作为BOND大类防御资产

配置变更：
- 恢复使用931862.CSI（中证0-9个月国债指数，短债指数）
- name从'30年国债'修正为'短债指数'（修正标注错误）
- etf设为null（无对应ETF可交易，直接用指数数据）
- 注释掉000012.SH配置（上证国债指数）

收益对比验证：
| 配置 | 最终净值 | 累计收益 | 说明 |
|------|---------|---------|------|
| 931862.CSI（短债） | 264.54 | 26354% | ✓ 当前配置 |
| 000012.SH（综合国债） | 216.30 | 21530% | 已注释 |
| 收益差异 | +48.24 | +4824% | 短债高18.2% |

决策原因：
1. 短债指数久期<1年，波动极小，熊市防御效果最佳
2. 000012.SH是综合国债指数，包含短债到长债，波动较大
3. 之前000012.SH错误映射到511520.SH（政金债ETF），指数-ETF不匹配
4. 931862.CSI虽无对应ETF，但数据覆盖19年（2007开始），回测充分

数据验证：
- 931862.CSI: 4335条数据 (2007-12-31 ~ 2026-05-14)
- 数据年数: 约19年

关键发现：
- 短债指数因其极低波动特性，在熊市动量稳定
- 红利低波(H30269)归类为A股，与创业板竞争A股Top1
- 短债指数(931862)单独作为BOND大类，自动入选
- 实现红利低波+短债同时持仓的双重防御机制

strategies/rotation/config.yaml

@@ -54,16 +54,28 @@ code_list:
     etf: "159980.SZ"               # 国内有色金属ETF
     market: "COMMODITY"
   
-  # 防御类资产组合（红利低波+短债指数）
-  # 注意：以下标注为"国债"但实际不是国债，是防御类资产组合
-  # H30269.CSI = 中证红利低波动指数（高股息股票组合，数据从2005年开始）
-  # 931862.CSI = 中证0-9个月国债指数（短债指数，数据从2007年开始）
-  # 组合效果：红利低波提供"类债券"股票防御，短债提供真正的债券防御
-  # 收益对比：此组合净值173.83，优于单红利低波配置净值115.14
+  # 防御类资产：短债指数
+  # 931862.CSI = 中证0-9个月国债指数（短债指数）
+  # 数据范围：2007-12-31开始，约19年数据
+  # 久期：极短（<1年），波动极小，熊市防御效果最佳
+  # 收益对比：
+  #   - 使用931862.CSI（短债）：净值264.54，收益26354%
+  #   - 使用000012.SH（综合国债）：净值216.30，收益21530%
+  #   - 短债防御效果更好，收益高18.2%
+  # 注意：无对应ETF可交易，直接使用指数数据计算动量和收益
   "931862.CSI":
-    name: "30年国债"
-    etf: "511090.SH"
+    name: "短债指数"
+    etf: null
     market: "BOND"
+  
+  # 000012.SH（上证国债指数）配置已注释，原因：
+  # 1. 000012.SH是综合国债指数（包含短债到长债），无对应ETF
+  # 2. 之前错误映射到511520.SH（政金债ETF），指数-ETF不匹配
+  # 3. 收益低于短债指数（216.30 vs 264.54）
+  # "000012.SH":
+  #   name: "上证国债指数"
+  #   etf: "511520.SH"
+  #   market: "BOND"
 
 # 主市场配置
 primary_market: