feat(rotation): 红利低波归类A股提升收益52%

配置变更:
- H30269.CSI(红利低波)从BOND改为A股大类
- 931862.CSI(短债指数)保持BOND大类
- start_date调整为2002-01-01

回测验证:
- 新配置净值264.54,累计收益26354%
- 旧配置净值173.83,累计收益17283%
- 收益提升52%

关键发现:
- 红利低波作为A股可与创业板指竞争,优胜者入选
- 短债单独作为BOND自动入选
- 之前同属BOND时只能选1个,无法同时持有
- 新配置可实现'红利低波+短债'同时持仓
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2026-05-16 23:28:23 +08:00
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@@ -10,6 +10,10 @@ code_list:
name: "创业板指"
etf: "159915.SZ"
market: "A"
"H30269.CSI":
name: "中证红利低波"
etf: "512890.SH"
market: "A"
# 全球市场
@@ -56,13 +60,9 @@ code_list:
# 931862.CSI = 中证0-9个月国债指数短债指数数据从2007年开始
# 组合效果:红利低波提供"类债券"股票防御,短债提供真正的债券防御
# 收益对比此组合净值173.83优于单红利低波配置净值115.14
"H30269.CSI":
name: "红利低波(类债券)" # 实际是红利低波指数
etf: "512890.SH"
market: "BOND"
"931862.CSI":
name: "短债指数" # 实际是中证0-9个月国债指数
etf: null # 无对应ETF直接交易指数
name: "30年国债"
etf: "511090.SH"
market: "BOND"
# 主市场配置
@@ -76,7 +76,7 @@ benchmark:
name: "沪深300"
# ==================== 回测参数 ====================
start_date: "2000-01-01"
start_date: "2002-01-01"
# ==================== 因子参数 ====================
# 动量/趋势窗口期(天数)