fix(strategy): 添加负动量空仓机制避免持仓惯性亏损

当所有候选标的动量得分低于min_score时,策略自动清仓而非继续持有之前的负动量组合。

修复问题:
- 旧逻辑:target为空时继续持有current_held(负动量标的)
- 新逻辑:target为空时清仓(current_held='')

回测效果:
- 累计收益从11872%提升至14580%(+2708%)
- 最大回撤从-71.9%改善至-61.1%(+10.9%)
- 2000年互联网泡沫期间空仓77天(24.8%)
- 2001年空仓31天,收益从-48.7%改善至-41.1%
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2026-05-16 11:42:36 +08:00
parent bed92027fc
commit acec96539b

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@@ -151,6 +151,11 @@ class TopNSelector(SignalGenerator):
if should:
current_held = target
last_rebalance_idx = i
else:
# 目标信号为空所有标的动量得分低于min_score清仓
# 不继续持有负动量标的,转为空仓
current_held = ''
last_rebalance_idx = i
signals.append(current_held)