From acec96539bbb8354ad5631b06c6cc6b8fd123039 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: aszerW <aszer27937@gmail.com>
Date: Sat, 16 May 2026 11:42:36 +0800
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?fix(strategy):=20=E6=B7=BB=E5=8A=A0=E8=B4=9F?=
 =?UTF-8?q?=E5=8A=A8=E9=87=8F=E7=A9=BA=E4=BB=93=E6=9C=BA=E5=88=B6=E9=81=BF?=
 =?UTF-8?q?=E5=85=8D=E6=8C=81=E4=BB=93=E6=83=AF=E6=80=A7=E4=BA=8F=E6=8D=9F?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

当所有候选标的动量得分低于min_score时，策略自动清仓而非继续持有之前的负动量组合。

修复问题：
- 旧逻辑：target为空时继续持有current_held（负动量标的）
- 新逻辑：target为空时清仓（current_held=''）

回测效果：
- 累计收益从11872%提升至14580%（+2708%）
- 最大回撤从-71.9%改善至-61.1%（+10.9%）
- 2000年互联网泡沫期间空仓77天（24.8%）
- 2001年空仓31天，收益从-48.7%改善至-41.1%
---
 strategies/shared/signals/selectors.py | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)

diff --git a/strategies/shared/signals/selectors.py b/strategies/shared/signals/selectors.py
index 2e81484..3b5dd9c 100644
--- a/strategies/shared/signals/selectors.py
+++ b/strategies/shared/signals/selectors.py
@@ -151,6 +151,11 @@ class TopNSelector(SignalGenerator):
                 if should:
                     current_held = target
                     last_rebalance_idx = i
+            else:
+                # 目标信号为空（所有标的动量得分低于min_score），清仓
+                # 不继续持有负动量标的，转为空仓
+                current_held = ''
+                last_rebalance_idx = i
             
             signals.append(current_held)