aszerW
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- 新增 .env.example，包含 Tushare API、钉钉机器人和PostgreSQL数据库配置模板 - 更新.gitignore，忽略本地配置文件如 .env.local 和 config_local.py - 添加对报表文件命名规则的支持，保留示例文件不忽略 - 删除废弃的 chart.py 及相关图表模块代码 - 新增 config/settings.py，实现从环境变量读取配置的统一接口 - 设置数据目录及缓存目录，确保目录存在，提高配置管理规范性
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1.8 KiB
YAML
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# ETF轮动策略配置
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# ==================== 候选池配置 ====================
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# A股全行业指数代码列表（Tushare格式：XXXXXX.SH / XXXXXX.SZ）
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code_list:
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# 宽基指数
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- "000300.SH" # 沪深300（大盘蓝筹）
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- "000905.SH" # 中证500（中盘成长）
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- "000852.SH" # 中证1000（小盘）
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- "399006.SZ" # 创业板指（创业板龙头）
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- "000015.SH" # 上证红利（高股息价值）
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# 金融
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- "399986.SZ" # 中证银行
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# 消费
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- "399997.SZ" # 中证白酒
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# 医药健康
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- "399989.SZ" # 中证医疗
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# 科技信息
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- "000935.SH" # 中证信息技术
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# 新能源
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- "399976.SZ" # 新能源汽车
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# 周期资源
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- "399395.SZ" # 国证有色金属
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- "399998.SZ" # 中证煤炭
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- "399813.SZ" # 细分化工
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- "000937.SH" # 中证能源
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# 其他行业
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- "399967.SZ" # 中证军工
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- "000949.SH" # 中证农业
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- "399702.SZ" # 中证国债指数
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# ==================== 回测参数 ====================
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start_date: "2018-01-01"
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end_date: "2025-03-17"
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# ==================== 因子参数 ====================
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# 动量/趋势窗口期（天数）
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n_days: 25
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# 因子类型：'momentum'（N日涨幅）或 'slope_r2'（斜率×R²）
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factor_type: "slope_r2"
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# ==================== 轮动参数 ====================
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# 每次轮动选中的ETF数量（1=全仓单一品种）
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select_num: 5
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# ==================== 调仓控制 ====================
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# 最低调仓周期（交易日）：持仓至少持有 N 天后才允许换仓
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rebalance_days: 1
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# 调仓得分阈值：新组合总得分需超过当前组合 X% 才触发调仓
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rebalance_threshold: 0.0
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# 单次换仓成本（双边，含佣金+滑点）
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trade_cost: 0.001
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# ==================== 数据缓存 ====================
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# 是否使用本地缓存（True=优先从本地读取）
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use_cache: true
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