# ETF轮动策略配置

# ==================== 候选池配置 ====================
# A股全行业指数代码列表（Tushare格式：XXXXXX.SH / XXXXXX.SZ）
code_list:
  # 宽基指数
  - "000300.SH"   # 沪深300（大盘蓝筹）
  - "000905.SH"   # 中证500（中盘成长）
  - "000852.SH"   # 中证1000（小盘）
  - "399006.SZ"   # 创业板指（创业板龙头）
  - "000015.SH"   # 上证红利（高股息价值）
  # 金融
  - "399986.SZ"   # 中证银行
  # 消费
  - "399997.SZ"   # 中证白酒
  # 医药健康
  - "399989.SZ"   # 中证医疗
  # 科技信息
  - "000935.SH"   # 中证信息技术
  # 新能源
  - "399976.SZ"   # 新能源汽车
  # 周期资源
  - "399395.SZ"   # 国证有色金属
  - "399998.SZ"   # 中证煤炭
  - "399813.SZ"   # 细分化工
  - "000937.SH"   # 中证能源
  # 其他行业
  - "399967.SZ"   # 中证军工
  - "000949.SH"   # 中证农业
  - "399702.SZ"   # 中证国债指数

# ==================== 回测参数 ====================
start_date: "2018-01-01"
end_date: "2025-03-17"

# ==================== 因子参数 ====================
# 动量/趋势窗口期（天数）
n_days: 25
# 因子类型：'momentum'（N日涨幅）或 'slope_r2'（斜率×R²）
factor_type: "slope_r2"

# ==================== 轮动参数 ====================
# 每次轮动选中的ETF数量（1=全仓单一品种）
select_num: 5

# ==================== 调仓控制 ====================
# 最低调仓周期（交易日）：持仓至少持有 N 天后才允许换仓
rebalance_days: 1
# 调仓得分阈值：新组合总得分需超过当前组合 X% 才触发调仓
rebalance_threshold: 0.0
# 单次换仓成本（双边，含佣金+滑点）
trade_cost: 0.001

# ==================== 数据缓存 ====================
# 是否使用本地缓存（True=优先从本地读取）
use_cache: true