Bug机制: - 先pct_change再ffill对齐,导致海外标的休市日复制前一天非零收益率 - 例如:美股圣诞节放假,但ffill填入前一天的+1.2%,重复计算收益 修复方案: - 先ffill价格对齐到A股日历(休市日价格不变) - 再pct_change计算收益率(休市日自然为0%) 影响: - 修复前净值: 394.80(高估) - 修复后净值: 16.23(真实) - 该Bug导致海外标的在A股独有的交易日被重复计算收益 验证: - 语法检查通过 - 回测运行正常
Bug机制: - 先pct_change再ffill对齐,导致海外标的休市日复制前一天非零收益率 - 例如:美股圣诞节放假,但ffill填入前一天的+1.2%,重复计算收益 修复方案: - 先ffill价格对齐到A股日历(休市日价格不变) - 再pct_change计算收益率(休市日自然为0%) 影响: - 修复前净值: 394.80(高估) - 修复后净值: 16.23(真实) - 该Bug导致海外标的在A股独有的交易日被重复计算收益 验证: - 语法检查通过 - 回测运行正常