fix: 修复跨市场收益率计算Bug

Bug机制：
- 先pct_change再ffill对齐，导致海外标的休市日复制前一天非零收益率
- 例如：美股圣诞节放假，但ffill填入前一天的+1.2%，重复计算收益

修复方案：
- 先ffill价格对齐到A股日历（休市日价格不变）
- 再pct_change计算收益率（休市日自然为0%）

影响：
- 修复前净值: 394.80（高估）
- 修复后净值: 16.23（真实）
- 该Bug导致海外标的在A股独有的交易日被重复计算收益

验证：
- 语法检查通过
- 回测运行正常

strategies/rotation/strategy.py

@@ -420,10 +420,11 @@ class RotationStrategy(StrategyBase):
                 # 提取原始收盘价序列
                 if 'close' in df.columns:
                     close_series = df['close'].dropna()
-                    # 先在原始交易日历计算收益率
-                    returns_series = close_series.pct_change(fill_method=None)
-                    # 然后对齐到A股交易日历（用ffill填充非共同交易日）
-                    returns_aligned = returns_series.reindex(a_share_dates, method='ffill')
+                    # 修复：先ffill价格对齐到A股日历，再计算收益率
+                    # 原因：若先pct_change再ffill，休市日会复制前一天的非零收益率
+                    # 正确做法：休市日价格不变 → 收益率应为0%
+                    close_aligned = close_series.reindex(a_share_dates, method='ffill')
+                    returns_aligned = close_aligned.pct_change(fill_method=None)
                     returns_data[f'日收益率_{code}'] = returns_aligned
         
         returns_df = pd.DataFrame(returns_data)