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## 架构设计 - 三层架构：core(抽象接口) → shared(通用实现) → tests(验证测试) - 5个核心抽象基类：StrategyBase, FactorBase, SignalGenerator, Executor, DataFetcher - 零侵入：与现有框架并行开发，不修改生产代码 ## 已完成 ✓ 核心接口层（5个ABC类） ✓ 通用因子层（MomentumFactor完全复制现有逻辑） ✓ 对比验证测试（新旧因子输出差异=0，测试通过） ## 验证结果 - 最大差异: 0.000000e+00 - 平均差异: 0.000000e+00 - 容差: < 1e-10 ## 下一步 - 阶段3: 信号层迁移（TopNSelector, DynamicThreshold, RebalanceController） - 阶段4: 执行层迁移（BacktestRunner） - 阶段5: 数据层迁移（DataFetcher实现） - 阶段6: 完整策略对比验证 ## 设计原则 - 按需抽象，不预先设计 - 职责分离，避免框架膨胀 - 测试驱动，每个组件必须有对比测试 - 渐进式迁移，验证通过再替换
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4.7 KiB
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# 框架 V2 - 重构版本
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## 📋 设计理念
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### 三层架构
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framework_v2/
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├── core/ # 纯抽象接口（零实现）
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├── shared/ # 通用实现（2+策略复用）
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└── tests/ # 框架测试
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### 设计原则
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1. **按需抽象**：不预先设计，只抽象已验证的通用逻辑
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2. **职责分离**：数据获取、因子计算、信号生成、回测执行各司其职
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3. **向后兼容**：与现有策略并行运行，验证一致后再替换
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4. **测试驱动**：每个组件必须有对比验证测试
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## 🏗️ 目录结构
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framework_v2/
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├── __init__.py
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├── README.md
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├── core/ # 核心抽象接口
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│ ├── __init__.py
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│ ├── strategy.py # StrategyBase (ABC)
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│ ├── factor.py # FactorBase (ABC)
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│ ├── signal.py # SignalGenerator (ABC)
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│ ├── executor.py # Executor (ABC)
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│ └── data.py # DataFetcher (ABC)
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│
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├── shared/ # 通用实现
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│ ├── __init__.py
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│ └── factors/
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│ ├── __init__.py
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│ ├── talib_base.py # TALibFactorBase (需要 talib)
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│ └── momentum.py # 动量因子（已验证✓）
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│
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└── tests/ # 测试
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├── __init__.py
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└── test_momentum_parity.py # 因子对比测试（通过✓）
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## ✅ 已完成
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### 阶段1: 核心接口层 ✓
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- [x] StrategyBase - 策略抽象基类
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- [x] FactorBase - 因子抽象基类
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- [x] SignalGenerator - 信号生成器抽象基类
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- [x] Executor - 执行器抽象基类
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- [x] DataFetcher - 数据获取器抽象基类
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### 阶段2: 通用因子层 ✓
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- [x] MomentumFactor - 动量因子（完全复制现有逻辑）
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- [x] 对比验证测试（通过✓，差异 = 0）
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## 🎯 验证结果
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### MomentumFactor 对比测试
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MomentumFactor 对比测试
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1. 加载测试数据...
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⚠ 未找到测试数据，使用模拟数据
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2. 计算旧因子（strategies/shared/factors/momentum.py）...
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✓ 旧因子计算完成
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结果范围: -0.8515 ~ 8.5805
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NaN 数量: 22
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3. 计算新因子（framework_v2/shared/factors/momentum.py）...
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✓ 新因子计算完成
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结果范围: -0.8515 ~ 8.5805
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NaN 数量: 22
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4. 对比结果...
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✓ 索引一致
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最大差异: 0.000000e+00
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平均差异: 0.000000e+00
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✓ 差异在容差范围内 (< 1e-10)
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✓ 测试通过：新旧因子输出完全一致！
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## 📝 下一步计划
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### 阶段3: 信号层迁移
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- [ ] TopNSelector - Top N 选股器
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- [ ] DynamicThreshold - 动态阈值（V3逻辑）
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- [ ] RebalanceController - 调仓控制器
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- [ ] 信号对比验证测试
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### 阶段4: 执行层迁移
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- [ ] BacktestRunner - 回测执行器
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- [ ] 收益计算对比测试
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### 阶段5: 数据层迁移
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- [ ] RotationDataFetcher - 轮动策略数据获取器
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- [ ] CrossMarketAligner - 跨市场对齐器
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### 阶段6: 策略组装
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- [ ] RotationStrategyV2 - 新框架轮动策略
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- [ ] 完整策略对比测试
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## 🔧 使用方法
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### 运行测试
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```bash
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# 运行因子对比测试
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python framework_v2/tests/test_momentum_parity.py
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# 运行所有测试
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python -m pytest framework_v2/tests/
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```
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### 使用新因子
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```python
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from framework_v2.shared.factors import MomentumFactor
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# 创建因子
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factor = MomentumFactor(n_days=25, weighted=True, crash_filter=True)
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# 计算因子值
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import pandas as pd
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data = pd.DataFrame({'close': [...]}, index=[...])
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factor_values = factor.compute(data)
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```
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## 📊 与旧框架对比
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| 维度 | 旧框架 (framework/) | 新框架 (framework_v2/) |
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| **架构** | 抽象+实现混杂 | 三层分离（core/shared/tests） |
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| **因子** | 独立实现 | TALibFactorBase + 定制继承 |
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| **信号** | 包含所有逻辑 | 拆分为 Signal + Threshold + Rebalance |
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| **数据** | 耦合在策略中 | DataFetcher 抽象 |
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| **测试** | 部分覆盖 | 每个组件必须有对比测试 |
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| **状态** | 生产环境 ✓ | 开发中 🚧 |
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## ⚠️ 注意事项
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1. **talib 依赖**：TALibFactorBase 需要安装 `ta-lib`，但未安装不影响 MomentumFactor 使用
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2. **并行开发**：新框架与旧框架并行，不修改现有代码
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3. **验证优先**：每个模块迁移后立即验证，确保结果一致
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*创建日期: 2026-05-06*
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*版本: 2.0.0*
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