aszerW 6308627f8c docs(experiments): 添加2001年收益深度分析章节 ...

从四个维度分析2001年-41.1%收益的根因：

1. 策略原理层面：
   - 短期动量陷阱（25天窗口在长期下跌中产生噪音信号）
   - 分散化选股约束（必须从US/HK/EU/JP选Top3）
   - 空仓机制触发条件（所有标的动量<0才触发）

2. 信号分布分析：
   - 空仓31天(9.9%)，部分生效但触发时机不理想
   - 股票持仓占比过高(NDX+HSI+GDAXI+N225≈167%)
   - 商品持仓不足(GC=F仅30.6%)

3. 大跌月份持仓分析：
   - 2月(-18%): HSI持仓87.5%，空仓仅8.3%
   - 3月(-18.2%): GC=F持仓57.7%，空仓19.2%

4. 宏观市场环境：
   - 互联网泡沫破裂(2000-2002)
   - 911事件冲击
   - 缺乏债券等防御资产

改进建议：
- 增加长期动量过滤(60/120天)
- 放松分散化约束
- 增加止损机制
- 回测起点后移至2005年

2026-05-16 20:57:40 +08:00

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experiments

docs(experiments): 添加2001年收益深度分析章节

2026-05-16 20:57:40 +08:00

cross_market_effectiveness_survey.md

docs: 跨市场动量策略有效性度量与资产组合优化文献综述

2026-04-30 21:59:40 +08:00

data_logic_analysis.md

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2026-04-30 01:06:25 +08:00

etf_rotation_deep_analysis.md

docs(analysis): ETF轮动策略深度分析报告

2026-04-29 22:51:15 +08:00

etf_rotation_framework.md

feat(backtest): 消除前视偏差，实现动态ETF池重建

2026-04-29 22:15:01 +08:00

ETF轮动策略方案.md

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2026-04-30 01:06:25 +08:00

ETF轮动策略通用化重构方案.md

docs: 添加策略框架调研与设计方案

2026-05-11 22:17:41 +08:00

flask_api_README.md

docs: 添加完整项目文档

2026-05-07 21:20:03 +08:00

FLASK_SERVICE_SUMMARY.md

docs: 添加完整项目文档

2026-05-07 21:20:03 +08:00

Freqtrade架构调研与对比分析.md

docs: 添加策略框架调研与设计方案

2026-05-11 22:17:41 +08:00

momentum_rotation_survey.md

docs: 基于动量因子的跨市场ETF轮动策略系统性文献综述

2026-04-30 14:27:23 +08:00

strategy_evolution_report.md

feat(strategy): finalize global rotation system with advanced risk controls

2026-04-30 00:56:20 +08:00

universal_fetcher_ARCHITECTURE.md

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2026-05-07 21:20:03 +08:00

universal_fetcher_QUICKSTART.md

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2026-05-07 21:20:03 +08:00

universal_fetcher_README.md

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2026-05-07 21:20:03 +08:00

universal_fetcher_TEST_REPORT.md

docs: 添加完整项目文档

2026-05-07 21:20:03 +08:00

动态ETF池筛选引擎-调研与方案.md

feat(backtest): 消除前视偏差，实现动态ETF池重建

2026-04-29 22:15:01 +08:00

框架功能完善性分析.md

docs: 添加框架功能完善性分析与通用能力边界设计文档

2026-05-11 23:08:48 +08:00

框架通用能力与定制开发边界设计.md

docs: 添加框架功能完善性分析与通用能力边界设计文档

2026-05-11 23:08:48 +08:00

跨市场ETF映射方案_4467318e.md

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轮动策略核心逻辑_v2.md

docs: 新增轮动策略核心逻辑V2文档

2026-04-30 13:49:42 +08:00

轮动策略核心逻辑.md

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2026-04-30 01:06:25 +08:00

轮动策略系统架构分析与通用化设计.md

docs: 添加策略框架调研与设计方案

2026-05-11 22:17:41 +08:00

量化策略通用框架抽象设计.md

docs: 添加策略框架调研与设计方案

2026-05-11 22:17:41 +08:00