aszerW
ac00d29b69
- 增加系统整体架构设计图示，涵盖应用层、策略层、核心层及基础设施层 - 详细描述多市场数据支持，涵盖A股、港股、美股及加密货币数据源 - 介绍混合数据源配置示例，支持SSH隧道代理功能 - 说明定时调度系统的本地及Docker运行方法 - 详细描述自动报告通知功能，包括图表、信号及钉钉推送支持 - 列出项目结构目录及核心文件说明 - 提供快速开始指南，包括环境配置、本地运行及Docker部署步骤 - 附加策略配置rotation.yaml示例及技术栈说明
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# ETF轮动策略系统
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基于多因子动量的ETF轮动量化交易系统，支持多市场数据（A股/港股/美股/加密货币），提供回测分析、定时调度和自动通知功能。
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## 架构设计
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│ 应用层 (Applications) │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │
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│ │ run_rotation │ │ daily_scheduler │ │ test_chart │ │
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│ │ (回测入口) │ │ (定时调度) │ │ (图表测试) │ │
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│ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └─────────────────┘ │
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└───────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┘
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│ │
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▼ ▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ 策略层 (Strategies) │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ ETF Rotation Strategy │ │
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│ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────┐ │ │
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│ │ │ Engine │ │ Report │ │ Portfolio │ │ Signal │ │ │
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│ │ │ (回测引擎) │ │ (报告生成) │ │ (持仓跟踪) │ │ (信号生成) │ │ │
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│ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └───────────┘ │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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│
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│ 核心层 (Core) │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │
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│ │ Data Sources │ │ Factors │ │ Utils │ │
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│ │ ┌───────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ │
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│ │ │ Tushare │ │ │ │ Momentum │ │ │ │ Metrics │ │ │
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│ │ │ (A股指数) │ │ │ │ (动量因子) │ │ │ │ (绩效计算) │ │ │
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│ │ ├───────────┤ │ │ └───────────┘ │ │ └───────────┘ │ │
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│ │ │ YFinance │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ (港美加密) │ │ │ ┌───────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ │
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│ │ ├───────────┤ │ │ │ CCI │ │ │ │ Chart │ │ │
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│ │ │SSH Tunnel │ │ │ │ (CCI因子) │ │ │ │ (图表绘制) │ │ │
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│ │ │(代理支持) │ │ │ └───────────┘ │ │ └───────────┘ │ │
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│ │ └───────────┘ │ │ │ │ │ │
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│ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ 基础设施层 (Infrastructure) │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │
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│ │ Notification │ │ OSS Storage │ │ Database │ │
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│ │ ┌───────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ │
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│ │ │ DingTalk │ │ │ │ Aliyun │ │ │ │ PostgreSQL│ │ │
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│ │ │ (钉钉) │ │ │ │ OSS │ │ │ │ │ │ │
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│ │ └───────────┘ │ │ └───────────┘ │ │ └───────────┘ │ │
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│ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## 核心特性
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### 1. 多市场数据支持
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- **A股指数**: 通过 Tushare 获取沪深300、中证500等17只指数
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- **港股/美股/加密货币**: 通过 YFinance 获取恒生科技、纳斯达克、BTC、ETH等
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- **交易日历对齐**: 以A股交易日为基准，非A股市场数据前向填充
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### 2. 混合数据源架构
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```python
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# config/strategies/rotation.yaml
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ssh_tunnel:
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enabled: true
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host: "x.x.x.x" # 阿里云香港ECS
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key_path: "hk_ecs.pem" # SSH私钥（相对路径）
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data_source:
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china_indices: "tushare"
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global_indices: "yfinance"
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```
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### 3. 定时调度系统
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```bash
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# 本地运行
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python scripts/daily_scheduler.py
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# Docker运行
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docker run -d --name etf-scheduler \
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-v $(pwd)/hk_ecs.pem:/app/hk_ecs.pem:ro \
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192.168.0.115:5000/etf-scheduler:latest
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```
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### 4. 自动报告通知
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- 策略绩效对比表格（转置布局）
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- 最新调仓信号（支持调入/调出/维持标记）
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- 净值曲线、回撤分析、持仓分布
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- 钉钉图文推送（OSS图床）
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## 项目结构
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```
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├── config/
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│ └── strategies/
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│ └── rotation.yaml # 策略配置（code_list/benchmark/SSH等）
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├── core/
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│ ├── common/
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│ │ ├── notify.py # 钉钉通知
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│ │ ├── oss_utils.py # 阿里云OSS
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│ │ └── utils.py # 通用工具
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│ ├── data/
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│ │ ├── hybrid_source.py # 混合数据源（Tushare+YFinance）
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│ │ └── yfinance_source.py # YFinance数据源
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│ └── factors/
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│ ├── momentum.py # 动量因子计算
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│ └── cci.py # CCI因子计算
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├── strategies/
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│ └── rotation/
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│ ├── engine.py # 回测引擎
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│ ├── report.py # 报告生成
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│ ├── portfolio.py # 持仓跟踪
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│ └── signal.py # 信号生成
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├── scripts/
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│ ├── run_rotation.py # 回测入口
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│ └── daily_scheduler.py # 定时调度
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├── Dockerfile # 应用镜像
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├── Dockerfile_base # 基础镜像
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├── build-and-push.sh # 构建脚本
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└── docker-compose.yml # 部署配置
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```
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## 快速开始
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### 1. 环境配置
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```bash
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# 创建 .env 文件
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cp .env.example .env
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# 编辑配置
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vim .env
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```
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### 2. 本地运行
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```bash
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# 安装依赖
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pip install -r requirements.txt
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# 运行回测
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python scripts/run_rotation.py
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# 定时调度
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python scripts/daily_scheduler.py --run-now
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```
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### 3. Docker部署
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```bash
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# 构建并推送
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./build-and-push.sh etf-scheduler
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# 运行容器
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docker-compose up -d
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```
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## 配置说明
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### rotation.yaml
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```yaml
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# 标的配置（字典格式）
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code_list:
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"000300.SH": "沪深300"
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"HSTECH": "恒生科技"
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"BTC": "比特币"
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# 基准配置
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benchmark:
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code: "000300.SH"
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name: "沪深300指数"
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# SSH隧道（用于YFinance）
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ssh_tunnel:
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enabled: true
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host: "your-ecs-ip"
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key_path: "hk_ecs.pem"
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# 回测参数
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start_date: "2020-01-01"
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factor_type: "slope_r2"
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select_num: 5
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rebalance_days: 1
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```
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## 技术栈
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- **Python 3.12**: 核心语言
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- **Pandas/NumPy**: 数据处理
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- **Matplotlib**: 图表绘制
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- **Tushare/YFinance**: 金融数据
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- **Schedule**: 定时任务
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- **Docker**: 容器化部署
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- **OSS**: 图片存储
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- **DingTalk**: 消息通知
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