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迁移内容： - config/hk_ecs.pem → hk_ecs.pem（根目录） - 删除 config 目录（无其他内容） 路径更新： - datasource/flask_server.py：默认路径改为 hk_ecs.pem - strategies/rotation/config.yaml：SSH配置路径 - docker-compose.yml：挂载路径 - build-and-push.sh：示例命令 - README.md：项目结构说明 设计原则：敏感文件集中放在根目录 - .env：环境变量 - hk_ecs.pem：SSH密钥
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11 KiB
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# ETF轮动策略框架
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基于抽象接口的量化交易框架，支持因子计算、信号生成、风控管理和回测执行。
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## 架构设计
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ 应用层 (Applications) │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │
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│ │ Rotation │ │ Screener │ │ 自定义策略 │ │
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│ │ Strategy │ │ Strategy │ │ (继承框架) │ │
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│ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ │
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└───────────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┘
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│ │ │
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▼ ▼ ▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ 定制组件层 (strategies/shared) │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ factors/ │ signals/ │ risk/ │ data/│ │
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│ │ ├─ MomentumFactor │ ├─ TopNSelector │ ├─ StopLossControl │ ... │ │
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│ │ ├─ TrendFactor │ ├─ TrendFollower │ ├─ PremiumControl │ │ │
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│ │ ├─ ReversalFactor │ ├─ ReversalTrader │ ├─ Callbacks │ │ │
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│ │ └─ VolatilityFactor│ │ │ │ │
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│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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│
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ 框架抽象层 (framework) │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
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│ │ factors/ │ │ signals/ │ │ risk/ │ │ execution/ │ │
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│ │ FactorBase │ │SignalGen │ │ RiskControl │ │ Executor │ │
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│ │ Registry │ │ │ │ CallbackHook│ │ Portfolio │ │
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│ │ Combiner │ │ │ │ Position │ │ │ │
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│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
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│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
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│ │ strategy/ │ │ data/ │ │ config/ │ │
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│ │ StrategyBase│ │ DataSource │ │ ConfigLoader│ │
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│ │ │ │ DataCache │ │ │ │
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│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## 核心特性
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### 1. 框架抽象接口（framework）
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只提供抽象基类，不含具体实现：
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- **FactorBase**：因子抽象基类 + FactorRegistry注册器 + FactorCombiner组合器
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- **SignalGenerator**：信号生成抽象基类
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- **RiskControl**：风控抽象基类 + CallbackHook回调机制
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- **StrategyBase**：策略抽象基类（含回调自动注册）
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- **Executor/Portfolio**：执行器抽象 + 持仓管理
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### 2. 定制组件（strategies/shared）
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具体实现，可跨策略复用：
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- **MomentumFactor**：加权线性回归动量 + 崩盘过滤
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- **TrendFactor**：MA交叉/MACD趋势因子
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- **ReversalFactor**：RSI反转信号
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- **TopNSelector**：分散化选股 + 调仓周期控制
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- **StopLossControl**：固定止损/跟踪止损
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- **PremiumControl**：溢价过滤回调
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### 3. 完整回测执行
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```python
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from framework.execution import BacktestExecutor
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executor = BacktestExecutor(
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initial_capital=100000,
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trade_cost=0.001,
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select_num=3
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)
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portfolio = executor.execute(signals, data)
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# 支持日收益率计算、交易成本扣除、净值归一化、基准对比
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```
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## 项目结构
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.
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├── framework/ # 框架抽象接口
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│ ├── factors/ # FactorBase/Registry/Combiner
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│ ├── signals/ # SignalGenerator抽象
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│ ├── risk/ # RiskControl/Position/CallbackHook
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│ ├── strategy/ # StrategyBase抽象
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│ ├── execution/ # Executor/Portfolio/BacktestExecutor
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│ ├── data/ # DataSource/DataCache抽象
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│ ├── config/ # ConfigLoader配置加载
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│ └── tests/ # 单元测试
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├── strategies/ # 策略实现
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│ ├── shared/ # 定制组件（跨策略复用）
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│ │ ├── factors/ # MomentumFactor/TrendFactor等
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│ │ ├── signals/ # TopNSelector/TrendFollower等
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│ │ ├── risk/ # StopLossControl/PremiumControl等
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│ │ └── data/ # HybridDataSourceAdapter等
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│ ├── rotation/ # 轮动策略
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│ │ └── strategy.py # RotationStrategy实现
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│ └── screener/ # CCI选股策略
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├── config/ # 配置文件
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│ └── strategies/
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│ └── rotation.yaml # 轮动策略配置
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├── visualization/ # 可视化
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│ └── report_generator/ # 报告生成
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├── data/ # 数据目录
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├── docs/ # 文档目录
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├── archive/ # 归档旧代码
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├── .env # 环境变量
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├── .dockerignore # Docker忽略
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├── build-and-push.sh # 构建脚本
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├── docker-compose.yml # Docker部署
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├── Dockerfile # 应用镜像
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├── Dockerfile_base # 基础镜像
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├── hk_ecs.pem # SSH密钥（港美股数据隧道）
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├── README.md # 本文件
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└── requirements.txt # 依赖
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## 快速开始
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### 1. 运行回测
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```bash
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# 使用默认配置
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python run_rotation.py
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# 指定配置文件
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python run_rotation.py --config config/strategies/rotation.yaml
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# 指定报告保存路径
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python run_rotation.py --save-path results/my_rotation
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```
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### 2. 代码方式使用框架
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```python
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from framework import FactorBase, FactorRegistry, SignalGenerator, StrategyBase
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from strategies.shared.factors.momentum import MomentumFactor
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from strategies.shared.signals.selectors import TopNSelector
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# 注册因子
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FactorRegistry.register(MomentumFactor)
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# 创建因子组合器
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factor = FactorRegistry.get('momentum', n_days=25, crash_filter=True)
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combiner = FactorCombiner([factor])
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# 创建信号生成器（支持分散化选股）
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selector = TopNSelector(
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select_num=3,
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group_mapping={'399006.SZ': 'A', 'NDX': 'US'}, # 按大类分组
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min_score=0.0, # 过滤负分
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rebalance_days=1, # 调仓周期
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rebalance_threshold=0.05 # 调仓阈值
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)
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# 生成信号
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signals = selector.generate(factor_data)
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```
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### 3. 运行测试
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```bash
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# 框架单元测试
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python -m pytest framework/tests/ -v
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# 对比测试（验证新旧实现一致性）
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python tests/full_backtest_comparison.py
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## 设计原则
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| 模块 | 职责 | 位置 |
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| **抽象接口** | 所有策略共用的基础设施 | framework |
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| **定制组件** | 具体实现，可跨策略复用 | strategies/shared |
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| **策略实现** | 业务逻辑，使用框架+组件 | strategies/{name} |
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## 技术栈
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- **Python 3.12**：核心语言
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- **Pandas/NumPy**：数据处理
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- **PyYAML**：配置加载
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- **scikit-learn**：因子计算（加权回归）
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- **pytest**：单元测试
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## 归档说明
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旧代码已移动到 `archive/` 目录，包括：
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- 原 `core/` 目录（数据源、因子计算）
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- 原 `strategies/rotation/engine.py`（旧引擎）
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- 原 `scripts/`（旧脚本入口）
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- 原 `tests/`（旧测试文件）
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详见 [archive/README.md](archive/README.md) |