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New: - rotation/simple_rotation.py: daily-iteration rotation strategy (584 lines) - rotation/config_loader.py: standalone config loader - rotation/config_simple.yaml: 11 assets, 7 groups - rotation/README_SIMPLE.md: usage guide - scripts/get_trading_calendar.py: trading calendar fetcher Removed: - rotation/example_usage.py, run_strategy.py (replaced by simple_rotation.py) - rotation/results/ output files (gitignored) - scripts/verify_*.py, calculate_returns_from_detail.py (one-off scripts) - scripts/README_TRADING_CALENDAR.md Backtest result (2020-01-10 ~ 2026-06-01): - Total return: 1237.6%, Annual: 52.66% - Max drawdown: -11.71%, Sharpe: 2.50
1.8 KiB
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精简版轮动策略（日迭代）
概述
从 A 股交易日历出发，逐日迭代模拟实盘信号生成流程。
与 V2 的核心差异：
| 特性 | V2 向量化版本 | 精简版（日迭代） |
|---|---|---|
| 数据获取 | 一次性获取所有历史数据 | 预加载+CSV缓存 |
| 因子计算 | 全量 rolling 计算 | 每日单独计算 |
| 日历对齐 | 先算因子，后对齐 | 从 A 股日历出发 |
| 收益计算 | 向量化 | 逐日迭代 |
快速使用
cd /path/to/etf
FLASK_API_URL=https://k3s.tokenpluse.xyz python rotation/simple_rotation.py
或作为模块导入：
from rotation.simple_rotation import SimpleRotationStrategy
strategy = SimpleRotationStrategy('rotation/config_simple.yaml')
result = strategy.run()
strategy.export_results()
策略逻辑
动量计算
- 加权线性回归：
score = annualized_return * R^2 - 窗口：25 天（可配置）
- 崩盘过滤：连续 3 天跌 > 5% 则清零
信号生成（与 V2 完全一致）
- 每个 group 内选 Top 1（非 BOND 组需超过短债动量）
- 从各组 Top 1 中按动量排序选 Top 3
- 不足用 BOND 填充
T+1 执行收益
- 持有日: close-to-close
- 卖出日: close-to-open（开盘已卖出）
- 买入日: open-to-close（日内收益）
- 调仓日扣除 0.1% 交易成本
输出文件
results/
├── simple_rotation_nav.csv # 净值曲线
├── simple_rotation_signals.csv # 每日信号
├── simple_rotation_detail.json # 完整详情
└── simple_rotation_metrics.json # 绩效指标
数据缓存
首次运行会从 Flask API 下载数据并缓存到 data/simple_rotation_cache/。
后续运行直接读取缓存，速度显著提升。