aszerW
c905230a40
Archive legacy framework and utility modules that are no longer referenced by the active core (datasource/ and rotation/): - framework/ -> archive/framework/ - framework_v2/ -> archive/framework_v2/ - strategies/ -> archive/strategies/ - config/ -> archive/config/ - visualization/ -> archive/visualization/ - scripts/ -> archive/scripts/ - tests/ -> archive/tests/ - run_rotation.py, run_us_rotation.py -> archive/single_files/ - compare_*.py, test_api_dates.py -> archive/single_files/
204 lines
5.7 KiB
Markdown
204 lines
5.7 KiB
Markdown
# 框架 V2 - 重构版本
|
||
|
||
## 📋 设计理念
|
||
|
||
### 三层架构
|
||
|
||
```
|
||
framework_v2/
|
||
├── core/ # 纯抽象接口（零实现）
|
||
├── shared/ # 通用实现（2+策略复用）
|
||
└── tests/ # 框架测试
|
||
```
|
||
|
||
### 设计原则
|
||
|
||
1. **按需抽象**：不预先设计，只抽象已验证的通用逻辑
|
||
2. **职责分离**：数据获取、因子计算、信号生成、回测执行各司其职
|
||
3. **向后兼容**：与现有策略并行运行，验证一致后再替换
|
||
4. **测试驱动**：每个组件必须有对比验证测试
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📚 文档
|
||
|
||
- **[数据架构方案](DATA_ARCHITECTURE.md)** - 完整的数据架构设计（Schema、验证、性能优化）
|
||
- **[跨市场对齐方案](ALIGNMENT_GUIDE.md)** - CrossMarketAligner 使用指南
|
||
- **[数据流完整推演](DATA_FLOW_DEMO.md)** - 从 OHLCV 到最终收益的 7 个阶段推演
|
||
- **[Aligner + Schema 整合方案](ALIGNMENT_SCHEMA_INTEGRATION.md)** - Pydantic Schema 与对齐器结合使用
|
||
- **[FlaskAPIFetcher 使用指南](FLASK_API_FETCHER_GUIDE.md)** - 通过 HTTP API 获取线上数据
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🏗️ 目录结构
|
||
|
||
```
|
||
framework_v2/
|
||
├── __init__.py
|
||
├── README.md
|
||
│
|
||
├── core/ # 核心抽象接口
|
||
│ ├── __init__.py
|
||
│ ├── strategy.py # StrategyBase (ABC)
|
||
│ ├── factor.py # FactorBase (ABC)
|
||
│ ├── signal.py # SignalGenerator (ABC)
|
||
│ ├── executor.py # Executor (ABC)
|
||
│ └── data.py # DataFetcher (ABC)
|
||
│
|
||
├── shared/ # 通用实现
|
||
│ ├── __init__.py
|
||
│ ├── factors/
|
||
│ │ ├── __init__.py
|
||
│ │ ├── talib_base.py # TALibFactorBase (需要 talib)
|
||
│ │ └── momentum.py # 动量因子（已验证✓）
|
||
│ ├── data/
|
||
│ │ ├── __init__.py
|
||
│ │ └── alignment.py # 跨市场对齐器（已验证✓）
|
||
│ └── signals/ # 待实现
|
||
│ └── ...
|
||
│
|
||
└── tests/ # 测试
|
||
├── __init__.py
|
||
└── test_momentum_parity.py # 因子对比测试（通过✓）
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ✅ 已完成
|
||
|
||
### 阶段1: 核心接口层 ✓
|
||
|
||
- [x] StrategyBase - 策略抽象基类
|
||
- [x] FactorBase - 因子抽象基类
|
||
- [x] SignalGenerator - 信号生成器抽象基类
|
||
- [x] Executor - 执行器抽象基类
|
||
- [x] DataFetcher - 数据获取器抽象基类
|
||
|
||
### 阶段2: 通用因子层 ✓
|
||
|
||
- [x] MomentumFactor - 动量因子（完全复制现有逻辑）
|
||
- [x] 对比验证测试（通过✓，差异 = 0）
|
||
|
||
### 阶段2.5: 数据对齐层 ✓
|
||
|
||
- [x] CrossMarketAligner - 跨市场数据对齐器
|
||
- [x] 解决 ffill 陷阱（价格 vs 收益率）
|
||
- [x] 解决跨市场日历不对齐
|
||
- [x] 解决 NaN 传播问题
|
||
- [x] 完整测试套件（5/5 通过✓）
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🎯 验证结果
|
||
|
||
### MomentumFactor 对比测试
|
||
|
||
```
|
||
============================================================
|
||
MomentumFactor 对比测试
|
||
============================================================
|
||
|
||
1. 加载测试数据...
|
||
⚠ 未找到测试数据，使用模拟数据
|
||
|
||
2. 计算旧因子（strategies/shared/factors/momentum.py）...
|
||
✓ 旧因子计算完成
|
||
结果范围: -0.8515 ~ 8.5805
|
||
NaN 数量: 22
|
||
|
||
3. 计算新因子（framework_v2/shared/factors/momentum.py）...
|
||
✓ 新因子计算完成
|
||
结果范围: -0.8515 ~ 8.5805
|
||
NaN 数量: 22
|
||
|
||
4. 对比结果...
|
||
✓ 索引一致
|
||
最大差异: 0.000000e+00
|
||
平均差异: 0.000000e+00
|
||
✓ 差异在容差范围内 (< 1e-10)
|
||
|
||
============================================================
|
||
✓ 测试通过：新旧因子输出完全一致！
|
||
============================================================
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📝 下一步计划
|
||
|
||
### 阶段3: 信号层迁移
|
||
|
||
- [ ] TopNSelector - Top N 选股器
|
||
- [ ] DynamicThreshold - 动态阈值（V3逻辑）
|
||
- [ ] RebalanceController - 调仓控制器
|
||
- [ ] 信号对比验证测试
|
||
|
||
### 阶段4: 执行层迁移
|
||
|
||
- [ ] BacktestRunner - 回测执行器
|
||
- [ ] 收益计算对比测试
|
||
|
||
### 阶段5: 数据层迁移
|
||
|
||
- [ ] RotationDataFetcher - 轮动策略数据获取器
|
||
- [ ] CrossMarketAligner - 跨市场对齐器
|
||
|
||
### 阶段6: 策略组装
|
||
|
||
- [ ] RotationStrategyV2 - 新框架轮动策略
|
||
- [ ] 完整策略对比测试
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔧 使用方法
|
||
|
||
### 运行测试
|
||
|
||
```bash
|
||
# 运行因子对比测试
|
||
python framework_v2/tests/test_momentum_parity.py
|
||
|
||
# 运行所有测试
|
||
python -m pytest framework_v2/tests/
|
||
```
|
||
|
||
### 使用新因子
|
||
|
||
```python
|
||
from framework_v2.shared.factors import MomentumFactor
|
||
|
||
# 创建因子
|
||
factor = MomentumFactor(n_days=25, weighted=True, crash_filter=True)
|
||
|
||
# 计算因子值
|
||
import pandas as pd
|
||
data = pd.DataFrame({'close': [...]}, index=[...])
|
||
factor_values = factor.compute(data)
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📊 与旧框架对比
|
||
|
||
| 维度 | 旧框架 (framework/) | 新框架 (framework_v2/) |
|
||
|------|---------------------|------------------------|
|
||
| **架构** | 抽象+实现混杂 | 三层分离（core/shared/tests） |
|
||
| **因子** | 独立实现 | TALibFactorBase + 定制继承 |
|
||
| **信号** | 包含所有逻辑 | 拆分为 Signal + Threshold + Rebalance |
|
||
| **数据** | 耦合在策略中 | DataFetcher 抽象 |
|
||
| **测试** | 部分覆盖 | 每个组件必须有对比测试 |
|
||
| **状态** | 生产环境 ✓ | 开发中 🚧 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⚠️ 注意事项
|
||
|
||
1. **talib 依赖**：TALibFactorBase 需要安装 `ta-lib`，但未安装不影响 MomentumFactor 使用
|
||
2. **并行开发**：新框架与旧框架并行，不修改现有代码
|
||
3. **验证优先**：每个模块迁移后立即验证，确保结果一致
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*创建日期: 2026-05-06*
|
||
*版本: 2.0.0*
|