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feat: 短债动态阈值仓位分配机制
设计理念：
- 每份仓位 = 1/select_num
- 每个选中标的持有基础份额 1/select_num
- 被排除标的的份额归短债(BOND)继承
信号生成：
- generate()返回signal和signal_ranks
- _grouped_selection_with_ranks()返回标的和排名
仓位分配：
- DynamicThresholdAllocator.allocate()计算权重
- 短债继承被排除标的的份额
示例（短债排名2，select_num=3）：
- NDX排名1 → 1/3（基础）
- 短债排名2 → 1/3（基础）+ 1/3（继承）= 2/3
- 排名3的份额被短债继承
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2026-05-18 23:07:21 +08:00 |
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fix(selector): 短债作为动态过滤阈值（修正逻辑）
修正之前的误解，正确实现用户意图：
- 短债正常参与动量排序，没有任何特殊处理
- 短债排名 <= select_num → 短债被选中，比短债弱的标的被排除
- 短债排名 > select_num → 短债被排除（有更好的选择）
- effective_threshold = min(短债排名, select_num)
验证结果：
- 场景1：短债排名3 → 选[NDX, A, 短债]，排名>3排除
- 场景2：短债排名2 → 选[NDX, 短债]，排名>2排除（只持2只）
- 场景3：短债排名4 → 选Top3正常，短债被排除
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2026-05-18 22:54:09 +08:00 |
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98597aa369
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feat(selector): 短债作为动态现金底仓
设计理念变更：
- 短债(BOND大类)永远参与持仓，不受排名过滤影响
- 其他大类冠军需要排名 <= select_num才能入选
- 当其他标动量都不强时，仓位自动集中到短债（现金）
- 永远不会真正空仓，短债作为现金底仓始终存在
测试验证：
- 正常情况：[NDX, 399006.SZ, 931862.CSI]（2动量强+1现金）
- 极端情况：[931862.CSI]（仓位集中到现金）
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2026-05-18 22:42:08 +08:00 |
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740135e5fb
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feat(selector): 大类冠军动量排名二次过滤
新增过滤逻辑：
- 大类冠军必须在全局排名Top select_num范围内才有效
- 假设短债排名第5，select_num=3，则短债被排除
- 避免持有动量过低（排名靠后）的防御资产
示例：
- NDX (排名1) -> 选中
- 399006.SZ (排名2) -> 选中
- N225 (排名3) -> 选中
- 931862.CSI (排名5 > 3) -> 排除
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2026-05-18 22:35:41 +08:00 |
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feat(strategy): 分组选股增强-大类冠军二次过滤确保组合动量达标
核心改进：
- selectors.py: _grouped_selection增加二次过滤，大类冠军得分不足时跳过该大类
- strategy.py: min_score参数可配置，从策略配置读取
- config.yaml: min_score=0.0（过滤负动量），保留注释说明更高阈值的权衡
设计原则：
- 组合中每个标的动量得分都必须>=min_score
- 大类冠军得分不足时不强制持有，持仓数量动态调整
- min_score=0保持简单稳健，更高阈值虽能改善回撤但可能错过机会
实验验证：
- min_score=0: 累计收益14580%, 最大回撤-61.1%, 空仓131天
- min_score=0.02: 累计收益17052%, 最大回撤-61.0%, 但2000年恶化
- 决策：保持min_score=0，避免阈值选择的trick问题
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2026-05-16 20:38:57 +08:00 |
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acec96539b
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fix(strategy): 添加负动量空仓机制避免持仓惯性亏损
当所有候选标的动量得分低于min_score时，策略自动清仓而非继续持有之前的负动量组合。
修复问题：
- 旧逻辑：target为空时继续持有current_held（负动量标的）
- 新逻辑：target为空时清仓（current_held=''）
回测效果：
- 累计收益从11872%提升至14580%（+2708%）
- 最大回撤从-71.9%改善至-61.1%（+10.9%）
- 2000年互联网泡沫期间空仓77天（24.8%）
- 2001年空仓31天，收益从-48.7%改善至-41.1%
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2026-05-16 11:42:36 +08:00 |
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fix: 数据源路由修复与因子计算改进
1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志
收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次
差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异
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2026-05-12 00:47:43 +08:00 |
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c5a41b71ae
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feat(signals): 完善TopNSelector分散化选股和调仓控制
- 支持group_mapping分组映射（替代group_info列）
- 每大类选Top1，然后跨类排序选Top3
- 添加调仓周期控制（rebalance_days）
- 添加调仓阈值检查（rebalance_threshold）
- 支持最小得分过滤（min_score过滤负分）
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2026-05-11 23:23:37 +08:00 |
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feat(strategies): 实现定制组件（因子、信号生成器、风控）
- strategies/shared/factors/momentum.py: MomentumFactor/TrendFactor/ReversalFactor/VolatilityFactor
- strategies/shared/signals/selectors.py: TopNSelector/TrendFollower/ReversalTrader
- strategies/shared/risk/controls.py: StopLossControl/PositionLimitControl/PremiumControl
- strategies/shared/__init__.py: 统一入口导出所有定制组件
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2026-05-11 23:09:35 +08:00 |
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