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feat(config): 添加CU.SHF有色金属期货信号源,移除冗余上证红利
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讨论背景:
- 159980.SZ(有色ETF)是商品型基金,跟踪上期所有色金属期货价格指数
- 应使用期货价格(CU.SHF沪铜)作为信号源,与黄金(AU.SHF)/原油(CL.NYM)保持一致
- 上证红利(000015.SH)与中证红利低波(H30269.CSI)高度相关,同属A股大类
在diversified模式下只能选1个,保留两个无实际意义
配置变更:
- rotation.yaml: 新增CU.SHF→159980.SZ映射(market=COMMODITY)
- rotation.yaml: 移除000015.SH上证红利(与红利低波冗余)
- hybrid_source.py: FUTURES_CODE_MAP新增CU.SHF铜期货
- ab_test_iterations.py: 同步更新有色market为COMMODITY
实证结果 - CU.SHF加入前后对比(11只池,2019-2026):
无CU(11只): CAGR=47.37%, Sharpe=2.25, MaxDD=-17.86%, Calmar=2.65
含CU(12只): CAGR=46.16%, Sharpe=2.21, MaxDD=-17.86%, Calmar=2.58
影响: CAGR-1.2%, 商品大类内部竞争加剧(黄金/原油/有色三选一)
2020/2022铜价暴涨时有色贡献额外收益,整体影响很小
实证结果 - 移除上证红利后(11只,2019-2026):
含上证红利: CAGR=46.16%, Sharpe=2.21, MaxDD=-17.86%, Calmar=2.58
移除后: CAGR=46.42%, Sharpe=2.22, MaxDD=-17.33%, Calmar=2.68
所有指标均改善,消除冗余标的提升选择效率
实证结果 - diversified=true vs false(11只,select_num=3):
true(跨类分散): CAGR=46.45%, Sharpe=2.22, MaxDD=-17.33%, Calmar=2.68
false(纯Top3): CAGR=44.19%, Sharpe=2.13, MaxDD=-18.12%, Calmar=2.44
关键差异在2022年(+17.63%): false模式选3只商品同时回调
结论: diversified=true全面优于false,保持当前配置
最终候选池(11只,7大类):
A股: 创业板(399006.SZ), 红利低波(H30269.CSI)
美股: 纳指100(NDX) | 日本: 日经225(N225) | 欧洲: 德国DAX(GDAXI)
港股: 恒生指数(HSI), 恒生科技(HSTECH.HK)
商品: 黄金(AU.SHF), 原油(CL.NYM), 有色金属(CU.SHF)
固收: 30年国债(931862.CSI)
2026-04-30 13:37:46 +08:00
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feat(strategy): finalize global rotation system with advanced risk controls
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Summary of updates:
1. Core Logic (engine.py): Added 'score > 0' filtering to support automatic cash positions during market downturns.
2. Experimental Analysis: Added scripts/analyze_negative_scores.py, scripts/test_select_num.py, and scripts/ab_test_iterations.py.
3. Documentation: Created docs/strategy_evolution_report.md detailing the evolution from benchmark to the final 47% CAGR version.
4. Configuration: Finalized rotation.yaml with 11 core assets and optimal risk parameters.
2026-04-30 00:56:20 +08:00
63a100cef0
feat(config): finalize 11-asset global pool with cross-market diversification
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标的池优化与分散化配置更新：
1. 最终标的池确立 (11 只)：
- 精选 9 只原始核心标的 + 恒生科技 + 恒生指数。
- 相比全市场 43 只池子，精简后的池子大幅减少了 A 股细分行业的噪声干扰。
2. 关键参数调整：
- 开启 'diversified: true'：强制跨大类（美股、港股、A股、商品、固收）选择 Top 1 标的。
- 启用 'weighted_momentum' 因子与 'auto_day' 动态周期。
- 放宽溢价率阈值至 10%，以适应跨境资产的高溢价常态。
回测影响分析：
- 引入恒生双指后，2022年回撤得到显著对冲（22.6% 正收益）。
- 跨大类分散化逻辑将最大回撤从 43 只池子时的 -33% 压缩至 -14.5%。
- 该配置在保持 20%+ 稳健年化的同时，提供了 1.5 以上的顶级夏普比率。
2026-04-30 00:14:55 +08:00
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注释加密货币(BTC/ETH)并新增回测数据导出脚本
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变更内容:
- rotation.yaml: 注释掉BTC和ETH加密货币配置，候选池从22只缩减为20只
- 新增 scripts/export_rotation_data.py: 导出回测原始数据到本地文件夹
回测结果 (2020-02-14 ~ 2026-04-28, 20只标的, 无加密货币):
- 累计收益: 171.36% (基准沪深300: 20.16%)
- CAGR(年化): 17.48% (基准: 2.89%)
- 年化夏普比率: 0.90 (基准: 0.26)
- 最大回撤: -30.85% (基准: -45.60%)
- Calmar比率: 0.57
- 日胜率: 52.49%
- 调仓次数: 478次 (年均80次, 平均持仓3.1天)
2026-04-28 20:28:35 +08:00
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feat(notify): 支持钉钉多群推送 & 添加轮动策略核心逻辑文档
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- settings.py: 新增 get_all_dingtalk_configs() 自动扫描所有钉钉群配置
- notify.py: 新增 send_to_all_groups() 多群推送函数
- daily_scheduler.py: 报告和错误通知改用多群推送
- .env: 添加第二个钉钉群配置 (DINGTALK_WEBHOOK_2/SECRET_2)
- 轮动策略核心逻辑.md: 策略核心逻辑总结文档
2026-04-23 22:58:16 +08:00
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refactor(config): 更新创业板指中的红利ETF配置
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- 将中证红利(000922.CSI)替换为上证红利(000015.SH)
- 更新对应的ETF代码为510880.SH，注释同步调整
- 保持市场标识为"A"不变
2026-03-27 22:46:01 +08:00
e7dca3fec8
fix(core): 修正中国A股指数判断逻辑及更新指数配置
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- 在中国A股指数判断中增加对中证指数（.CSI）的支持
- 替换创业板指配置中的红利指数代码和对应ETF信息
- 更新中证银行ETF代码为最新的华宝银行ETF编码
2026-03-27 22:37:41 +08:00
2dde3c89c5
fix(config): 修正市场代码及市场类型定义
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- 将恒生科技市场代码从"HSTECH"改为"HSTECH.HK"
- 更正黄金市场代码从"GC=F"为"AU.SHF"
- 调整黄金市场类型标签，由"COMMODITY"改为"FUTURES"
- 期货合约的交易时间包含夜盘，数据逻辑调整为类似加密货币处理
2026-03-26 00:06:09 +08:00
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feat(config): 优化ETF轮动策略配置
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- 将候选池指数列表升级为包含名称、对应ETF代码及市场的详细映射结构
- 支持多市场ETF映射，包括A股、港股、美股、商品及加密货币市场
- 新增主市场配置及跨境ETF溢价控制机制，防止高溢价买入
- 溢价控制支持启用开关、不同市场阈值及降权模式
- 明确交易成本、缓存使用及交易日历设置，增强策略灵活性和稳定性
2026-03-25 22:01:22 +08:00
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fix(datasource): 修正混合数据源导入路径错误
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- 修正 strategies.rotation.engine 中 hybrid_source 模块导入路径错误
- 新增 core.datasource 目录下多个数据源实现模块
- 增加 Akshare 数据源支持 A股指数数据拉取
- 实现数据缓存管理机制，支持本地数据缓存读写
- 新增 YFinance 数据源，支持通过 SSH 隧道访问美股和港股数据
- 实现混合数据源支持 A股/Tushare、港美股/YFinance、加密货币/CCXT 的统一访问
- 集成 SSH 隧道管理，支持 SOCKS5 转 HTTP 代理转发
- 新增 socks2http.py 代理转发工具，解决 CCXT 仅支持 HTTP 代理问题
- 修改 rotation.yaml 加密货币注释，明确使用 OKX 现货和 SSH->HTTP 代理访问
- 删除.gitignore中无用的 data/ 忽略规则，保留 test/ 文件夹忽略规则
2026-03-25 01:32:33 +08:00
89b7aa1f2c
chore(config): 添加黄金期货数据配置
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- 在rotation策略配置中新增COMEX黄金期货代码"GC=F"
- 为黄金期货配置了对应的中文名称和注释
- 保持其他市场指数的结构和注释一致
2026-03-24 00:41:13 +08:00
144d66f9a3
fix(config): 修正加密货币名称为中文
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- 将BTC对应名称由"BTC"修改为"比特币"
- 将ETH对应名称由"ETH"修改为"以太坊"
- 保持其他市场指数配置不变
2026-03-19 22:55:44 +08:00
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refactor(scheduler): 重构每日任务调度逻辑并优化配置路径
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- 将等待目标时间逻辑改为基于schedule库的定时任务调度
- 支持后台守护进程模式持续执行定时任务
- 优化命令行参数说明，默认执行时间改为15:30
- 简化立即执行和循环运行的逻辑
- 修改SSH私钥路径为相对于项目根目录
- 更新rotation.yaml配置中指数及加密货币标签说明
- 回测开始日期由2022-01-01调整为2020-01-01
refactor(report): 优化轮动策略绩效报告图表与指标展示
- 新增策略与基准绩效指标对比表格，展示累计收益、年化收益等关键指标
- 调整绩效表布局，增加绩效指标面板高度，保持与信号表格一致视觉
- 丰富绘图函数参数，支持传入绩效指标字典避免重复计算
- 规范调仓信号表操作列索引及样式，保持统一字体大小和行高
- 净值曲线、回撤及持仓分布面板分离，调整图表索引和标题名称
- 优化持仓分布图显示，提升整体报告信息完整性与易读性
2026-03-19 21:56:17 +08:00
098c13a006
feat(notification): 增加钉钉发送图片和文件功能，支持OSS图片上传
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- 在DingTalkBot中添加发送图片消息（自动压缩）功能，支持大小限制自动处理
- 添加发送图文混合消息、发送文件消息接口，优化钉钉通知能力
- 实现发送本地图片链接和通过OSS上传图片再发送Markdown图文两种机制
- 新增阿里云OSS上传工具模块，支持文件和图片上传及预签名URL生成
- 创建每日任务调度脚本，实现每日交易日检查、策略执行、结果上传并通知
- 调整回测策略开始日期至2022年，适配最新数据范围
2026-03-19 21:21:52 +08:00
9ea84f0e57
feat(rotation): 支持混合数据源并优化因子计算和策略逻辑
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- 删除旧的Tushare Token环境变量函数，简化配置
- 在配置文件中新增全市场指数及SSH隧道配置支持YFinance数据访问
- 更新compute_factors函数，支持长格式混合数据源，兼容旧宽格式数据
- 修改RotationStrategy使用HybridDataSource，支持Tushare与YFinance数据源混合
- 添加SSH隧道支持，实现安全访问非主市场数据
- 优化因子计算逻辑，提升缺失值处理和因子合并的鲁棒性
- 修正基准净值计算，兼容长宽格式基准数据处理
- 增强信号生成逻辑，处理因子得分中的NaN情况防止异常
2026-03-19 20:38:13 +08:00
062f500369
refactor(rotation): 统一与配置文件代码映射和基准指数使用方式
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- 将默认代码映射字典和基准指数改为可被策略配置覆盖的形式
- 修改配置文件rotation.yaml中候选池配置从列表变为代码与名称的字典映射
- 在运行脚本中加载配置时支持字典格式的code_list和benchmark，兼容旧格式列表
- 更新回测策略引擎通过配置动态获取基准指数代码
- 打印输出和函数调用中统一使用从配置加载的代码映射和基准名称数据
2026-03-19 00:33:06 +08:00
9b154a1a25
feat(rotation): 增加最新调仓信号展示功能
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- 配置中取消固定end_date，改为默认使用当前日期
- 添加打印最新调仓信号的功能，显示持仓明细及调出品种
- 在报告生成流程中调用最新调仓信号打印函数
- 图表展示中新增最新调仓信号表格，支持颜色区分调入、调出和维持
- 优化报告图表布局，调整画布高度适应信号表内容
- 删除无用test.py测试脚本及相关冗余代码
2026-03-19 00:22:25 +08:00
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chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新
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- 新增 .env.example，包含 Tushare API、钉钉机器人和PostgreSQL数据库配置模板
- 更新.gitignore，忽略本地配置文件如 .env.local 和 config_local.py
- 添加对报表文件命名规则的支持，保留示例文件不忽略
- 删除废弃的 chart.py 及相关图表模块代码
- 新增 config/settings.py，实现从环境变量读取配置的统一接口
- 设置数据目录及缓存目录，确保目录存在，提高配置管理规范性
2026-03-18 23:33:40 +08:00
