feat(notify): 支持钉钉多群推送 & 添加轮动策略核心逻辑文档

- settings.py: 新增 get_all_dingtalk_configs() 自动扫描所有钉钉群配置 - notify.py: 新增 send_to_all_groups() 多群推送函数 - daily_scheduler.py: 报告和错误通知改用多群推送 - .env: 添加第二个钉钉群配置 (DINGTALK_WEBHOOK_2/SECRET_2) - 轮动策略核心逻辑.md: 策略核心逻辑总结文档
2026-04-23 22:57:23 +08:00
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commit 4a500ca5bf
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--- a/.env
+++ b/.env
@@ -3,10 +3,16 @@
 # ==================== Tushare API (中国A股指数数据) ====================
 TUSHARE_TOKEN=ae768b520150da8865a38f0d9c480578f695293588c3c684f00077a1

-# 钉钉机器人配置
+# 钉钉机器人配置 - 群1
 DINGTALK_WEBHOOK=https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=fb70c1561d8beba94b4f11568f4bb15e3ae07ccbdc8ac19676434a9d1cd17546
 DINGTALK_SECRET=SEC1ae7cd2f1a6f9da3611af37da3e7d954c1e8533fc073c6c8cc5e5af3b6e5926b

+# 钉钉机器人配置 - 群2
+DINGTALK_WEBHOOK_2=https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=87c7abfcdd69b699c32da4e4f5981cd2ca6b0445474fc6ffb36f2ed0f6262fbb
+DINGTALK_SECRET_2=SECf3d6b43f2f8a87ab91feffd052e71ec314fbf57a1842e483fe07af3c0a0e5aa6
+
+
+
 # 数据库配置
 DB_HOST=192.168.0.115
 DB_PORT=5432
--- a/config/settings.py
+++ b/config/settings.py
@@ -27,13 +27,29 @@ DATA_CACHE_DIR.mkdir(exist_ok=True)

 # ==================== 钉钉配置 ====================
 def get_dingtalk_config() -> dict:
-    """从环境变量获取钉钉配置"""
+    """从环境变量获取钉钉配置（默认群1）"""
    return {
        "webhook": os.getenv("DINGTALK_WEBHOOK", ""),
        "secret": os.getenv("DINGTALK_SECRET", ""),
    }


+def get_all_dingtalk_configs() -> list[dict]:
+    """获取所有已配置的钉钉群配置列表"""
+    configs = []
+    # 群1（主群）
+    cfg1 = get_dingtalk_config()
+    if cfg1["webhook"]:
+        configs.append(cfg1)
+    # 群2 及后续扩展：DINGTALK_WEBHOOK_2, _3, ...
+    for i in range(2, 10):
+        webhook = os.getenv(f"DINGTALK_WEBHOOK_{i}", "")
+        secret = os.getenv(f"DINGTALK_SECRET_{i}", "")
+        if webhook:
+            configs.append({"webhook": webhook, "secret": secret})
+    return configs
+
+
 # ==================== 数据库配置 ====================
 def get_db_config() -> dict:
    """从环境变量获取数据库配置"""
--- a/core/common/notify.py
+++ b/core/common/notify.py
@@ -12,7 +12,7 @@ import os
 from loguru import logger
 from typing import Optional

-from config.settings import get_dingtalk_config
+from config.settings import get_dingtalk_config, get_all_dingtalk_configs
 from core.common.oss_utils import upload_image_to_oss


@@ -467,6 +467,45 @@ class DingTalkBot:
            return self.send_image(image_path, title)


+def send_to_all_groups(
+    send_func_name: str,
+    **kwargs,
+) -> bool:
+    """
+    向所有已配置的钉钉群发送消息
+
+    Args:
+        send_func_name: DingTalkBot 的发送方法名，如 'send_text', 'send_markdown', 'send_image_via_oss'
+        **kwargs: 传递给发送方法的参数
+
+    Returns:
+        bool: 是否全部发送成功
+    """
+    configs = get_all_dingtalk_configs()
+    if not configs:
+        logger.warning("没有配置任何钉钉群，消息未发送")
+        return False
+
+    all_success = True
+    for i, cfg in enumerate(configs, 1):
+        bot = DingTalkBot(webhook=cfg["webhook"], secret=cfg["secret"])
+        method = getattr(bot, send_func_name, None)
+        if method is None:
+            logger.error(f"DingTalkBot 没有方法: {send_func_name}")
+            return False
+        try:
+            success = method(**kwargs)
+            if success:
+                logger.info(f"群{i} 发送成功")
+            else:
+                logger.error(f"群{i} 发送失败")
+                all_success = False
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"群{i} 发送异常: {e}")
+            all_success = False
+    return all_success
+
+
 class NotificationManager:
    """通知管理器 - 统一管理多种通知渠道"""

--- a/scripts/daily_scheduler.py
+++ b/scripts/daily_scheduler.py
@@ -32,7 +32,7 @@ load_dotenv(project_root / ".env")
 from loguru import logger
 import schedule
 import tushare as ts
-from core.common.notify import DingTalkBot
+from core.common.notify import DingTalkBot, send_to_all_groups
 from core.common.oss_utils import upload_image_to_oss

 # 配置日志
@@ -163,8 +163,9 @@ def send_report_to_dingtalk(chart_path: str, summary_text: str = "") -> bool:

        today_str = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

-        # 发送图文消息
-        success = bot.send_image_via_oss(
+        # 向所有群发送图文消息
+        success = send_to_all_groups(
+            "send_image_via_oss",
            image_path=chart_path,
            title=f"ETF轮动策略调仓日报 ({today_str})",
            text=summary_text,
@@ -226,8 +227,8 @@ def daily_task(config_path: str = "config/strategies/rotation.yaml"):

    if not result["success"]:
        # 发送错误通知
-        bot = DingTalkBot()
-        bot.send_text(f"策略执行失败: {result.get('error', '未知错误')}")
+        # 发送错误通知到所有群
+        send_to_all_groups("send_text", content=f"策略执行失败: {result.get('error', '未知错误')}")
        return

    # 3. 发送报告
--- a/轮动策略核心逻辑.md
+++ b/轮动策略核心逻辑.md
@@ -0,0 +1,160 @@
+# ETF轮动策略核心逻辑总结
+
+## 📊 策略概览
+
+基于**多因子动量**的跨市场ETF轮动策略，通过量化评分自动选择表现最优的ETF组合进行投资。
+
+---
+
+## 🎯 候选池配置
+
+### 覆盖市场
+- **A股**（17个指数）：
+  - 宽基：沪深300(000300.SH)、中证500(000905.SH)、中证1000(000852.SH)、创业板指(399006.SZ)、上证红利(000015.SH)
+  - 金融：中证银行(399986.SZ)
+  - 消费：中证白酒(399997.SZ)
+  - 医药：中证医疗(399989.SZ)
+  - 科技：中证信息(000935.SH)
+  - 新能源：新能源车(399976.SZ)
+  - 周期资源：国证有色(399395.SZ)、中证煤炭(399998.SZ)、细分化工(399813.SZ)、中证能源(000937.SH)
+  - 其他：中证军工(399967.SZ)、中证农业(000949.SH)、国债指数(399702.SZ)
+- **港股**（1个）：恒生科技(HSTECH.HK)
+- **美股**（1个）：纳指100(NDX)
+- **商品**（1个）：黄金(AU.SHF)
+- **加密货币**（2个）：BTC、ETH
+
+### 指数-ETF映射
+每个指数对应一个可交易的ETF（或直接交易），例如：
+- `000300.SH`（沪深300指数） → `510300.SH`（华泰柏瑞沪深300ETF）
+- `NDX`（纳指100） → `159501.SZ`（嘉实纳指100ETF）
+- `BTC`（比特币） → 无ETF，直接交易
+
+**总计：22个候选标的**
+
+---
+
+## ⏱️ 回看周期与调仓周期
+
+### 回看周期
+- **窗口长度**：25个交易日
+- **因子类型**：`slope_r2`（斜率×R²趋势得分）
+  - 对过去25日价格进行线性回归
+  - 得分 = 斜率 × R² × 10000
+  - 同时考虑趋势强度和稳定性
+
+### 调仓周期
+- **最低持有期**：1天（`rebalance_days = 1`）
+- **调仓阈值**：0%（`rebalance_threshold = 0.0`）
+  - 新组合总得分 > 当前组合总得分时即触发调仓
+- **交易成本**：0.1%（双边，含佣金+滑点）
+
+**实际运行**：每个交易日评估是否调仓，无强制锁定期
+
+---
+
+## 🧮 得分计算逻辑
+
+### 核心公式
+```
+得分 = 斜率(slope) × R² × 10000
+```
+
+### 计算步骤
+1. **数据获取**：获取每个标的过去25+日的收盘价
+2. **价格归一化**：将价格序列除以起始价格（消除绝对价格影响）
+3. **线性回归**：对归一化价格进行一元线性回归
+   - `x = [1, 2, 3, ..., 25]`
+   - `y = 归一化价格序列`
+4. **提取指标**：
+   - `slope`：回归斜率（代表趋势方向与强度）
+   - `R²`：拟合优度（代表趋势稳定性）
+5. **计算得分**：`score = 10000 × slope × R²`
+
+### 得分含义
+- **正值**：上升趋势，值越大趋势越强且越稳定
+- **负值**：下降趋势
+- **接近0**：无明显趋势或趋势不稳定
+
+### 跨市场数据对齐
+- **基准日历**：以A股交易日为准
+- **非A股标的**：数据前向填充（ffill）到A股交易日
+- **T+1规则**：T日收盘计算信号，仅使用T日及之前数据
+
+---
+
+## 📦 持仓数量与仓位配置
+
+### 持仓数量
+- **选中数量**：5个ETF（`select_num = 5`）
+- 每日从22个候选标的中选出得分最高的5个
+
+### 仓位配置
+- **等权分配**：每个选中标的占总仓位的20%（1/5）
+- **日收益率计算**：`组合日收益 = mean(5个标的的日收益率)`
+
+### 换仓逻辑
+1. 每日计算所有标的的最新得分
+2. 选出Top 5构成"目标组合"
+3. 对比"目标组合"与"当前持仓组合"的总得分
+4. 若 `目标总得分 > 当前总得分`，则触发调仓
+5. 调仓时卖出旧标的，等权买入新标的
+
+---
+
+## 🛡️ 溢价率控制（跨境ETF）
+
+### 控制机制
+- **A股ETF**：不启用（溢价通常 < 0.5%）
+- **港股ETF**：阈值3%，超过则排除
+- **美股ETF**：阈值2%，超过则排除
+- **商品ETF**：不启用
+
+### 处理模式
+- **filter模式**：溢价超阈值的标的直接从候选池排除
+- **penalty模式**（可选）：对高溢价标的得分乘以惩罚系数（0.5）
+
+---
+
+## 📅 运行时间安排
+
+### 信号生成时间
+- **运行时间**：T+1日上午9:00（北京时间）
+- **数据基准**：基于T日（前一交易日）收盘数据
+- **原因**：美股和加密货币数据在T+1日凌晨才可用
+
+### 数据源
+- **A股**：Tushare
+- **港股/美股/商品**：YFinance
+- **加密货币**：CCXT/OKX（通过SSH隧道访问）
+
+---
+
+## 📈 策略特点总结
+
+| 维度 | 配置 |
+|------|------|
+| **策略类型** | 动量轮动（趋势跟踪） |
+| **候选池** | 22个标的（A股/港股/美股/商品/加密货币） |
+| **回看周期** | 25个交易日 |
+| **因子类型** | 斜率×R²（趋势强度×稳定性） |
+| **持仓数量** | 5个ETF |
+| **仓位配置** | 等权（各20%） |
+| **调仓频率** | 每日评估，无锁定期 |
+| **调仓条件** | 新组合得分 > 旧组合得分 |
+| **交易成本** | 0.1%（双边） |
+| **溢价控制** | 港股3%、美股2%阈值过滤 |
+| **基准指数** | 沪深300（000300.SH） |
+
+---
+
+## 💡 核心优势
+
+1. **跨市场分散**：覆盖股票、商品、加密货币，降低单一市场风险
+2. **趋势+稳定性**：slope_r2因子同时捕捉趋势方向和可靠性
+3. **自动轮动**：量化评分，避免主观判断
+4. **溢价保护**：防止高价买入跨境ETF
+5. **灵活配置**：所有参数可通过YAML配置文件调整
+
+---
+
+*文档生成时间：2026-04-16*