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fix: 回测细节导出、交易日历测试和动量因子修复
...
修复项:
- export_backtest_detail.py: 统一回测导出脚本的数据源调用逻辑
- test_trading_calendar.py: 交易日历功能测试
- verify_fix_result.py: 修复结果验证
- verify_mode_b.py: 模式 B 验证
策略修复:
- momentum.py: 动量因子计算优化
- strategy.py: StrategyBase 数据获取修复（fetch_indices 返回 dict）
2026-05-24 14:26:35 +08:00
d07fb8de6d
feat: 为 FlaskAPIDataSource 添加交易日历获取功能
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- 新增 get_trading_calendar() 方法，支持 A股/美股/港股
- 新增 get_calendar_info() 方法，获取服务信息
- 支持自动重试、超时保护、详细错误提示
- 返回标准 DatetimeIndex 格式
- 添加端到端测试验证所有市场
2026-05-24 12:26:35 +08:00
06fc62c51b
test(premium): add ETF溢价率计算验证脚本及校验报告
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新增验证脚本 tests/verify_premium_calculation.py，支持批量验证config.yaml中所有ETF
验证结果：
- 11只ETF全部验证通过，溢价率计算与集思录完全一致
- 动态匹配原则正确：优先当天净值，不存在时用T-1净值
- 净值日期规则验证：
- A股/港股/商品/债券/日本QDII：当天净值
- 美股QDII/欧洲QDII/原油QDII：T-1净值
相关文档：
- ETF溢价率官方定义调研报告.md
- ETF溢价率计算校验报告.md
2026-05-16 10:24:28 +08:00
1fca536c95
refactor: 归档旧代码，保留新框架结构
...
归档内容：
- core/ (数据源、因子计算、通用工具) → archive/legacy_core/
- strategies/rotation/engine.py, portfolio.py, report.py → archive/legacy_core/
- scripts/ (run_rotation, daily_scheduler) → archive/legacy_scripts/
- examples/ → archive/legacy_examples/
- tests/ (实验、对比测试) → archive/legacy_tests/
- 单独文件 (fetch_*.py, 动量.py, 全球市场.py等) → archive/single_files/
保留新结构：
- framework/ (抽象接口)
- strategies/shared/ (定制组件)
- strategies/rotation/strategy.py (新策略)
- 外层配置: .env, .dockerignore, build-and-push.sh, hk_ecs.pem, README.md, requirements.txt
- Docker相关: Dockerfile, Dockerfile_base, docker-compose.yml
更新README反映新框架架构
2026-05-11 23:34:23 +08:00
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test: 完整对比测试验证新框架功能
...
- 分散化选股测试：验证group_mapping分组选股逻辑
- 完整回测测试：验证BacktestExecutor回测结果
- 因子计算相关系数1.0000，差异0.000000
- 回测结果：策略收益1804.16%，基准收益46.29%
- 2/2测试全部通过
2026-05-11 23:24:36 +08:00
fc59836ec3
test: 更新测试以验证框架重构正确性
...
- 测试文件改用strategies.shared的具体实现
- 新增framework_comparison_test.py对比新旧实现结果
- 因子计算相关系数达到1.0000，差异为0.000000
- 79个单元测试全部通过
2026-05-11 23:10:02 +08:00
fbaa3f9d73
test: 添加 UniversalDataFetcher 和 Flask API 测试
...
- 新增 test_universal_fetcher.py：资产类型检测、单只/批量获取、边界测试
- 新增 test_ssh_tunnel.py：SSH 隧道连接、港美股数据获取、混合市场测试
- 新增 test_flask_api.py：API 端点测试、健康检查、批量获取测试
- 所有测试已通过验证（A股100%，SSH隧道港美股正常）
2026-05-07 21:19:37 +08:00
9776ae7de0
test(experiments): add France CAC40 and SEA ETF experiments
...
- Add France CAC40 market test (004)
- Add SEA ETF limited test (005)
- Add France in EU category test (006)
- Update experiment README with new results
- Modify emerging market test description
2026-05-06 22:23:12 +08:00
17e806045f
experiment(rotation): 添加新兴市场大类（印度）影响验证
...
实验设计：
- A组：当前7大类配置（无新兴市场）
- B组：添加印度作为第8大类（EM = Emerging Market）
- 标的：^NSEI → 164824.SZ（工银瑞信印度市场LOF）
实验结果：
├─ 大类数量: 7 → 8 (+1) ✓ 跨类分散提升
├─ 累计收益: 1467.35% → 1261.83% (-205.52%)
├─ CAGR: 48.10% → 45.16% (-2.94%)
├─ Sharpe: 2.21 → 2.09 (-0.11)
├─ 日胜率: 56.45% → 57.25% (+0.80%) ✓
└─ 调仓次数: 459 → 451 (-8)
核心发现：
1. 大类数量增加确实提升跨类分散
2. 但收益反而下降205%（与预期相反）
3. 印度LOF流动性不足（日均~3000万）
4. 印度动量信号不如主流市场强
5. Top3权重被印度占用，错过其他机会
重要结论：添加新大类 ≠ 必然提升收益
- 标的本身表现能力比大类归属更重要
- 流动性、动量信号强度是关键因素
与001实验对比：
- 001（同大类添加）：大类不变 → 收益-291%
- 003（新大类添加）：大类+1 → 收益-205%
→ 标的质量比大类数量更重要
策略建议：
- 暂不添加印度（LOF流动性不足）
- 可测试东南亚科技ETF（513730.SH）
新增文件：
- tests/experiments/ab_test_emerging_market.py
- docs/experiments/003_emerging_market_india.md
2026-05-06 20:55:54 +08:00
6b59855c28
experiment(rotation): 同大类扩充与纳指vs标普替换对比实验
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技术修复：
- SOCKS5代理IPv6问题：socks5:// → socks5h:// (hybrid_source.py, yfinance_source.py)
目录整理：
- scripts/ → 仅保留策略入口(daily_scheduler, run_rotation, run_cci_screener)
- 实验脚本移至 tests/experiments/
- 工具脚本移至 tests/utils/
- 实验记录新增 docs/experiments/
- results/ 添加到 gitignore
实验结果：
实验001 - 同大类扩充（添加标普500）：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1176.26% (-291%)
├─ CAGR: 48.10% → 43.82% (-4.28%)
├─ 调仓次数: 459 → 501 (+42次)
└─ 结论: 添加同大类标的不增加跨类分散，反而侵蚀收益
实验002 - 纳指vs标普替换对比：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1118.77% (-348%)
├─ CAGR: 48.10% → 42.87% (-5.22%)
├─ Sharpe: 2.21 → 2.08 (-0.13)
├─ MaxDD: -17.33% → -15.14% (+2.18%)
└─ 结论: 纳指100优于标普500，成长风格更适合动量策略
策略建议：
- 保持纳指100作为美股大类代表
- 不添加同大类新标的（避免类内切换成本）
- 新增标的应优先考虑新大类（增加跨类分散）
2026-05-06 20:43:38 +08:00
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feat(tests): 添加多个数据获取脚本测试示例
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- 新增获取3033.HK复权与不复权价格对比脚本，支持代理配置
- 新增使用Tushare获取AU9999黄金现货数据脚本，支持日期范围查询和CSV保存
- 新增从OKX通过CCXT库获取BTC/USDT日线数据脚本，支持HTTP代理和时间范围过滤
- 所有脚本均包含打印数据显示的格式化输出
- 各脚本提供主函数入口，易于独立运行和调试
2026-03-26 00:08:01 +08:00
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chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新
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- 新增 .env.example，包含 Tushare API、钉钉机器人和PostgreSQL数据库配置模板
- 更新.gitignore，忽略本地配置文件如 .env.local 和 config_local.py
- 添加对报表文件命名规则的支持，保留示例文件不忽略
- 删除废弃的 chart.py 及相关图表模块代码
- 新增 config/settings.py，实现从环境变量读取配置的统一接口
- 设置数据目录及缓存目录，确保目录存在，提高配置管理规范性
2026-03-18 23:33:40 +08:00
