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feat(execution): 回测调仓事件记录功能增强
新增调仓事件记录功能，详细记录每次调仓的信息：
核心改进：
1. BacktestExecutor新增_apply_trade_cost_with_events方法
- 记录每次调仓的基本信息（持仓变化、调入调出标的）
- 记录换手率、调仓成本、持仓天数、当日收益
2. 新增_enrich_rebalance_events方法
- 补充净值信息（调仓前净值、调仓后净值、净值变化%）
3. strategy.py保存调仓记录到CSV
- 新增rebalances.csv文件
- 返回结果包含rebalance_events
调仓记录字段：
- 调仓前持仓、调仓后持仓
- 调入标的、调出标的
- 换手率、调仓成本
- 持仓天数、当日收益
- 调仓前净值、调仓后净值、净值变化%
应用场景：
- 分析每次调仓对收益的影响
- 评估调仓决策质量
- 统计调仓频率与效果
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2026-05-16 21:15:31 +08:00 |
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revert(execution): 恢复动态权重仓位分配逻辑
- 恢复原逻辑: 按实际持仓数量等权分配
- 选出2只时每只权重50%，选出1只时权重100%
- 收益计算恢复为 np.mean(returns)
- 交易成本恢复为 swapped/len(old)
- 固定仓位逻辑记录在 docs/experiments/仓位分配逻辑修改分析.md
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2026-05-16 00:34:12 +08:00 |
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refactor(execution): 改为固定仓位分配逻辑
- 原逻辑: 按实际持仓数量等权(选出2只时权重50%)
- 新逻辑: 按select_num固定等权(选出2只时权重33.3%+现金33.3%)
- 缺失仓位用现金替代，收益为0
- 交易成本按固定仓位比例计算
- 目的: 保持稳定风险敞口，避免仓位不足时波动放大
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2026-05-16 00:18:19 +08:00 |
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feat: Flask统一数据服务迁移（分层架构）
架构设计：
- 对外统一接口 fetch()：自动识别资产类型并路由
- 对内分层实现：各资产类型独立方法，职责单一
新增文件：
- datasource/universal_fetcher.py: 统一数据获取器
- _fetch_china_index: A股指数（Tushare）
- _fetch_china_etf: A股ETF（含净值）
- _fetch_us_index: 美股指数（YFinance+SSH）
- _fetch_hk_index: 港股指数（YFinance+SSH）
- _fetch_futures: 期货（Tushare/YFinance）
- fetch_etf_with_nav: ETF价格+净值（计算溢价率）
- datasource/asset_type_detector.py: 资产类型检测器
- AssetType枚举：9种资产类型
- detect(): 自动识别资产类型
- group_by_type(): 批量分组
- datasource/flask_server.py: Flask API服务
- LRU + TTL 双缓存机制
- 8个API端点：ohlcv、etf/nav、batch、cache等
更新：
- datasource/__init__.py: 导出新模块
验证：
- 模块导入成功
- 资产类型检测正确
- A股数据获取正常（沪深300: 5条）
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2026-05-12 21:33:19 +08:00 |
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ba266ca3fe
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feat(execution): 实现完整BacktestExecutor回测执行器
- 日收益率计算（支持单/多标的策略）
- 交易成本扣除（支持换手率比例扣除）
- 净值计算（起点归一化）
- 基准对比
- 支持中英文列名（signal/信号）
- 相关系数达到1.0000，与现有实现完全一致
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2026-05-11 23:24:25 +08:00 |
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774758c3b0
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feat(data): 实现数据获取层抽象接口
- OHLCVData: 标准化K线数据结构
- DataSource: 数据源抽象接口（fetch/fetch_batch）
- DataCache: 缓存抽象接口（get/set/is_fresh）
- LocalFileCache: 本地文件缓存实现
- HybridDataSourceAdapter/TushareDataSource/YFinanceDataSource: 定制数据源适配器
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2026-05-11 23:24:11 +08:00 |
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fc59836ec3
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test: 更新测试以验证框架重构正确性
- 测试文件改用strategies.shared的具体实现
- 新增framework_comparison_test.py对比新旧实现结果
- 因子计算相关系数达到1.0000，差异为0.000000
- 79个单元测试全部通过
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2026-05-11 23:10:02 +08:00 |
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30ea2970bd
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refactor(framework): 框架只保留抽象接口，具体实现移至strategies/shared
- FactorBase/FactorRegistry/FactorCombiner: 因子抽象接口
- SignalGenerator: 信号生成抽象接口
- RiskControl/Position/CallbackHook: 风控抽象接口
- StrategyBase: 策略抽象基类
- Executor/Portfolio: 执行器抽象接口
- ConfigLoader: 配置加载器
- 删除framework/factors/momentum.py（具体实现）
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2026-05-11 23:09:01 +08:00 |
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95c0d79172
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feat(framework): 完成框架入口与集成测试
核心组件：
- ConfigLoader: 配置加载器（YAML支持）
- StrategyConfig: 策略配置数据类
- framework/__init__.py: 框架统一入口
导出接口：
- FactorBase, FactorRegistry, FactorCombiner
- SignalGenerator, TopNSelector, TrendFollower, ReversalTrader
- StrategyBase, RotationStrategy
- RiskControl, StopLossControl, PositionLimitControl
- Executor, BacktestExecutor, DryRunExecutor
- ConfigLoader
集成测试：
- 轮动策略完整流程验证
- 趋势策略完整流程验证
- 回调钩子完整流程验证
总计：62个测试全部通过，框架核心实现完成
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2026-05-11 22:19:26 +08:00 |
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babf224203
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feat(execution): 实现执行层（回测 + Dry-run）
核心组件：
- Executor: 执行器抽象基类
- BacktestExecutor: 回测执行器
- 处理信号、计算净值、记录交易
- 支持交易成本设置
- DryRunExecutor: 模拟盘执行器
- 模拟下单、模拟成交、模拟持仓更新
- 不影响真实资金
- Portfolio: 持仓组合数据类
特点：
- 统一接口（execute方法）
- 支持两种模式切换（回测/Dry-run）
- 实盘执行器预留扩展点
测试覆盖：7个测试全部通过
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2026-05-11 22:19:07 +08:00 |
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7468130450
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feat(strategy): 实现策略层与配置加载
核心组件：
- StrategyBase: 策略抽象基类（含回调钩子）
- 类属性（可被配置覆盖）
- init_factors(): 初始化因子组合
- init_signal_generator(): 初始化信号生成器
- run(): 运行策略
- RotationStrategy: 轮动策略示例实现
- 动量因子 + TopN选股
- before_entry回调（溢价过滤）
- dynamic_stoploss回调（持仓时间动态止损）
- ConfigLoader: 配置加载器（YAML支持）
- StrategyConfig: 策略配置数据类
特点：
- 配置覆盖类属性
- 回调自动注册
- 策略工厂模式
测试覆盖：8个测试全部通过
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2026-05-11 22:18:55 +08:00 |
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512b73ac04
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feat(risk): 实现风控层与回调钩子机制（融合Freqtrade设计）
核心组件：
- RiskControl: 风控抽象基类
- StopLossControl: 止损控制（固定止损/跟踪止损）
- PositionLimitControl: 仓位限制控制
- PremiumControl: 溢价控制（filter/penalize模式）
回调钩子机制：
- CallbackHook: 回调管理器（注册/触发）
- 5个核心回调：before_entry, after_entry, before_exit, after_exit, dynamic_stoploss, custom_exit
便捷回调函数：
- premium_filter_callback: 溢价过滤回调
- crash_filter_callback: 崩盘检测回调
- holding_time_stoploss_callback: 持仓时间动态止损
测试覆盖：13个测试全部通过
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2026-05-11 22:18:41 +08:00 |
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f5e6202eee
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feat(signals): 实现信号生成层抽象
核心组件：
- SignalGenerator: 信号生成器抽象基类
- TopNSelector: Top N选股器（轮动策略）
- 支持分组选股（先类内竞争，再跨类排序）
- 支持最小得分阈值过滤
- TrendFollower: 趋势跟随器（趋势策略）
- 入场阈值/出场阈值控制
- ReversalTrader: 反转交易器（反转策略）
- 超买超卖信号生成
特点：
- T+1执行机制（信号shift向后移位）
- 向量化计算，避免前视偏差
测试覆盖：10个测试全部通过
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2026-05-11 22:18:20 +08:00 |
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796a695eef
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feat(factors): 实现因子层抽象
核心组件：
- FactorBase: 因子抽象基类（compute方法 + 数据验证）
- FactorRegistry: 因子注册器（注册/获取/按类别筛选）
- FactorCombiner: 因子组合器（加权组合4种方法）
已实现因子：
- MomentumFactor: 加权动量因子（含崩盘过滤）
- TrendFactor: 趋势因子（MA交叉/MACD）
- ReversalFactor: 反转因子（RSI/KDJ）
- VolatilityFactor: 波动率因子（ATR/标准差）
测试覆盖：18个测试全部通过
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2026-05-11 22:17:53 +08:00 |
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