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feat: fetch_etf_with_nav 返回历史溢价率序列
修改内容：
1. universal_fetcher.py
- fetch_etf_with_nav 返回三值：(price_df, nav_df, premium_series)
- 新增 _calculate_premium_series 方法：计算每一天的溢价率
- 溢价率 = (ETF收盘价 - ETF净值) / ETF净值
- 净值用ffill对齐价格日期（处理T+1延迟）
2. flask_server.py
- /api/v1/etf/nav 端点返回历史溢价率序列
- 添加 premium_series 字段：[{date, premium}]
- 添加 latest_premium: 最新溢价率
- 添加 premium_stats: 统计数据（mean/std/min/max/median）
测试结果（513100.SH 纳指100 ETF）：
- 价格数据: 8条
- 净值数据: 8条
- 溢价率序列: 8条
- 最新溢价率: 0.1500%
- 溢价率均值: 1.1433%
- 溢价率范围: 0.15% ~ 1.69%
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2026-05-12 21:39:07 +08:00 |
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feat: Flask统一数据服务迁移（分层架构）
架构设计：
- 对外统一接口 fetch()：自动识别资产类型并路由
- 对内分层实现：各资产类型独立方法，职责单一
新增文件：
- datasource/universal_fetcher.py: 统一数据获取器
- _fetch_china_index: A股指数（Tushare）
- _fetch_china_etf: A股ETF（含净值）
- _fetch_us_index: 美股指数（YFinance+SSH）
- _fetch_hk_index: 港股指数（YFinance+SSH）
- _fetch_futures: 期货（Tushare/YFinance）
- fetch_etf_with_nav: ETF价格+净值（计算溢价率）
- datasource/asset_type_detector.py: 资产类型检测器
- AssetType枚举：9种资产类型
- detect(): 自动识别资产类型
- group_by_type(): 批量分组
- datasource/flask_server.py: Flask API服务
- LRU + TTL 双缓存机制
- 8个API端点：ohlcv、etf/nav、batch、cache等
更新：
- datasource/__init__.py: 导出新模块
验证：
- 模块导入成功
- 资产类型检测正确
- A股数据获取正常（沪深300: 5条）
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2026-05-12 21:33:19 +08:00 |
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fix: 数据源路由修复与因子计算改进
1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志
收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次
差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异
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2026-05-12 00:47:43 +08:00 |
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fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算
- 使用对齐后的index_close数据计算日收益率
- 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致
- 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table
- 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）
回测结果:
- 最终净值: 0.9435
- 累计收益: -5.65%
- 信号日期: 2302天
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2026-05-12 00:12:46 +08:00 |
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feat: 创建数据源模块 datasource/
核心功能：
- ssh_tunnel.py: SSH隧道管理器（连接香港ECS）
- tushare_source.py: A股数据获取（指数、ETF、期货）
- yfinance_source.py: 境外数据获取（港股、美股）
- hybrid_source.py: 混合数据源（整合所有）
使用方式：
from datasource import HybridDataSource
source = HybridDataSource.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
result = source.fetch_all()
更新 RotationStrategy 使用新数据源模块
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2026-05-12 00:03:25 +08:00 |
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