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feat(rotation): 增加双国债配置实现动态久期选择
配置变更：
- 移除错误标注的H30269.CSI（标注为中证红利低波）
- 添加10年国债(931862.CSI)配置，久期8年，波动3-5%
- 添加30年国债(H30269.CSI)配置，久期20年，波动10-15%
- 修正ETF映射：931862→512890, H30269→511090
实证分析结果：
- 方案C(双国债)累计收益17283%，为三种配置最优
- 动态久期选择机制：牛市选30年获取弹性，熊市选10年增强防御
- 债券持仓占比43.9%（10年18.6% + 30年25.3%）
- 详细分析见 docs/experiments/国债配置实证分析报告.md
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2026-05-16 22:21:27 +08:00 |
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feat(strategy): 分组选股增强-大类冠军二次过滤确保组合动量达标
核心改进：
- selectors.py: _grouped_selection增加二次过滤，大类冠军得分不足时跳过该大类
- strategy.py: min_score参数可配置，从策略配置读取
- config.yaml: min_score=0.0（过滤负动量），保留注释说明更高阈值的权衡
设计原则：
- 组合中每个标的动量得分都必须>=min_score
- 大类冠军得分不足时不强制持有，持仓数量动态调整
- min_score=0保持简单稳健，更高阈值虽能改善回撤但可能错过机会
实验验证：
- min_score=0: 累计收益14580%, 最大回撤-61.1%, 空仓131天
- min_score=0.02: 累计收益17052%, 最大回撤-61.0%, 但2000年恶化
- 决策：保持min_score=0，避免阈值选择的trick问题
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2026-05-16 20:38:57 +08:00 |
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refactor(strategy): 取消数据不足标的剔除逻辑，保留所有标的以暴露策略问题
- compute_factors: 不剔除数据不足/缺失率高的标的
- 改为警告并保留，因子值NaN时信号生成自动跳过
- 目的：暴露策略自身问题，后续支持更多大类资产
- 回测配置改为start_date=2000-01-01以测试更长历史
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2026-05-15 23:18:44 +08:00 |
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refactor(config): 有色金属标的改用COMEX铜期货替代上期所
- CU.SHF -> HG=F: COMEX铜期货（2000年至今）
- 原因：上期所主力合约数据仅2018年后，COMEX铜数据更长
- ETF保持不变（159980.SZ 有色金属ETF）
- 配合之前替换：AU.SHF->GC=F, CL.NYM->CL=F
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2026-05-15 22:21:55 +08:00 |
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refactor(config): 商品标的改用COMEX/WTI期货替代上期所
- AU.SHF -> GC=F: COMEX黄金期货（2000年至今）
- CL.NYM -> CL=F: WTI原油期货（2000年至今）
- 原因：上期所主力合约数据仅2018年后，COMEX/WTI数据更长
- ETF保持不变（518880.SH 黄金ETF, 160723.SZ 原油ETF）
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2026-05-15 21:57:32 +08:00 |
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feat(rotation): 添加 Flask API 配置
- 新增 flask_api 配置块
- url: https://k3s.tokenpluse.xyz
- enabled: true
- 支持策略通过远程 API 获取数据
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2026-05-13 23:55:26 +08:00 |
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refactor: SSH密钥移到根目录，删除config目录
迁移内容：
- config/hk_ecs.pem → hk_ecs.pem（根目录）
- 删除 config 目录（无其他内容）
路径更新：
- datasource/flask_server.py：默认路径改为 hk_ecs.pem
- strategies/rotation/config.yaml：SSH配置路径
- docker-compose.yml：挂载路径
- build-and-push.sh：示例命令
- README.md：项目结构说明
设计原则：敏感文件集中放在根目录
- .env：环境变量
- hk_ecs.pem：SSH密钥
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2026-05-12 22:31:43 +08:00 |
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refactor: 配置文件迁移到策略目录（模块自包含）
迁移内容：
- config/strategies/rotation.yaml → strategies/rotation/config.yaml
路径更新（核心文件）：
- strategies/rotation/strategy.py（注释示例）
- scripts/generate_legacy_report.py（config_path）
- run_rotation.py（注释和默认参数）
- datasource/hybrid_source.py（from_yaml示例和fetch_rotation_data）
保留：
- config/strategies/cci.yaml（无对应策略目录，暂保留）
设计原则：策略模块自包含，配置与实现同目录，方便移植和复制
验证：策略加载成功（候选池11只，回测区间2019-01-01 ~ 2026-05-12）
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2026-05-12 22:14:35 +08:00 |
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