aszerW
5c98b1cb6a
迁移内容： - config/hk_ecs.pem → hk_ecs.pem（根目录） - 删除 config 目录（无其他内容） 路径更新： - datasource/flask_server.py：默认路径改为 hk_ecs.pem - strategies/rotation/config.yaml：SSH配置路径 - docker-compose.yml：挂载路径 - build-and-push.sh：示例命令 - README.md：项目结构说明 设计原则：敏感文件集中放在根目录 - .env：环境变量 - hk_ecs.pem：SSH密钥
129 lines
3.6 KiB
YAML
129 lines
3.6 KiB
YAML
# ETF轮动策略配置
|
||
|
||
# ==================== 候选池配置 ====================
|
||
# 指数-ETF映射配置
|
||
# index: 指数代码（用于计算因子信号）
|
||
# etf: ETF代码（用于实际交易和收益计算），null表示直接交易指数/加密货币
|
||
code_list:
|
||
# 中国A股指数
|
||
"399006.SZ":
|
||
name: "创业板指"
|
||
etf: "159915.SZ"
|
||
market: "A"
|
||
"H30269.CSI":
|
||
name: "中证红利低波"
|
||
etf: "512890.SH"
|
||
market: "A"
|
||
|
||
# 全球市场
|
||
"NDX":
|
||
name: "纳指100"
|
||
etf: "513100.SH"
|
||
market: "US"
|
||
"N225":
|
||
name: "日经225"
|
||
etf: "513520.SH"
|
||
market: "JP"
|
||
"GDAXI":
|
||
name: "德国DAX"
|
||
etf: "513030.SH"
|
||
market: "EU"
|
||
"HSI":
|
||
name: "恒生指数"
|
||
etf: "159920.SZ"
|
||
market: "HK"
|
||
"HSTECH.HK":
|
||
name: "恒生科技"
|
||
etf: "513130.SH"
|
||
market: "HK"
|
||
|
||
# 商品 & 固收
|
||
"AU.SHF":
|
||
name: "黄金"
|
||
etf: "518880.SH"
|
||
market: "COMMODITY"
|
||
"CL.NYM":
|
||
name: "原油"
|
||
etf: "160723.SZ"
|
||
market: "COMMODITY"
|
||
"CU.SHF":
|
||
name: "有色金属"
|
||
etf: "159980.SZ"
|
||
market: "COMMODITY"
|
||
"931862.CSI":
|
||
name: "30年国债"
|
||
etf: "511090.SH"
|
||
market: "BOND"
|
||
|
||
# 主市场配置
|
||
primary_market:
|
||
source: "Tushare"
|
||
code: "000300.SH"
|
||
|
||
# 基准指数配置
|
||
benchmark:
|
||
code: "000300.SH"
|
||
name: "沪深300"
|
||
|
||
# ==================== 回测参数 ====================
|
||
start_date: "2019-01-01"
|
||
|
||
# ==================== 因子参数 ====================
|
||
# 动量/趋势窗口期（天数）
|
||
n_days: 25
|
||
# 因子类型：'momentum', 'slope_r2', 'weighted_momentum'
|
||
factor_type: "weighted_momentum"
|
||
|
||
# 动态周期参数 (匹配 JoinQuant 策略)
|
||
auto_day: false
|
||
min_days: 20
|
||
max_days: 60
|
||
|
||
# ==================== 轮动参数 ====================
|
||
select_num: 3
|
||
# 强制分散化：每个大类只选 Top 1
|
||
diversified: true
|
||
|
||
# ==================== 调仓控制 ====================
|
||
# 最低调仓周期（交易日）：持仓至少持有 N 天后才允许换仓
|
||
rebalance_days: 1
|
||
# 调仓得分阈值：新组合总得分需超过当前组合 X% 才触发调仓
|
||
rebalance_threshold: 0.0
|
||
# 单次换仓成本（双边，含佣金+滑点）
|
||
trade_cost: 0.001
|
||
|
||
# ==================== 溢价控制配置 ====================
|
||
# 跨境ETF溢价过滤机制（防止高溢价买入）
|
||
premium_control:
|
||
enabled: true
|
||
default_threshold: 0.10 # 默认溢价阈值 10%
|
||
mode: "filter" # "filter"(完全排除) 或 "penalize"(降权)
|
||
penalty_factor: 0.5 # 降权模式下的惩罚系数
|
||
|
||
# 按市场类型覆盖配置
|
||
market_overrides:
|
||
A: # A股 ETF
|
||
enabled: false # 不启用（溢价通常 < 0.5%）
|
||
HK: # 港股 ETF
|
||
enabled: true
|
||
threshold: 0.10 # 阈值 10%
|
||
US: # 美股 ETF
|
||
enabled: true
|
||
threshold: 0.10 # 阈值 10%
|
||
COMMODITY: # 商品 ETF
|
||
enabled: false
|
||
|
||
# ==================== 数据缓存 ====================
|
||
# 是否使用本地缓存（True=优先从本地读取）
|
||
use_cache: true
|
||
|
||
# ==================== 数据源配置 ====================
|
||
# SSH 隧道配置（用于网络受限环境，通过境外服务器访问 yfinance）
|
||
ssh_tunnel:
|
||
enabled: true # 是否启用 SSH 隧道
|
||
host: "8.218.167.69" # SSH 服务器地址（阿里云香港 ECS IP）
|
||
port: 22 # SSH 端口
|
||
username: "root" # SSH 用户名
|
||
key_path: "hk_ecs.pem" # SSH 私钥路径（相对于项目根目录）
|
||
local_port: 1080 # 本地 SOCKS5 代理端口
|