注释加密货币(BTC/ETH)并新增回测数据导出脚本

变更内容:
- rotation.yaml: 注释掉BTC和ETH加密货币配置,候选池从22只缩减为20只
- 新增 scripts/export_rotation_data.py: 导出回测原始数据到本地文件夹

回测结果 (2020-02-14 ~ 2026-04-28, 20只标的, 无加密货币):
- 累计收益: 171.36% (基准沪深300: 20.16%)
- CAGR(年化): 17.48% (基准: 2.89%)
- 年化夏普比率: 0.90 (基准: 0.26)
- 最大回撤: -30.85% (基准: -45.60%)
- Calmar比率: 0.57
- 日胜率: 52.49%
- 调仓次数: 478次 (年均80次, 平均持仓3.1天)
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2026-04-28 20:28:35 +08:00
parent 4a500ca5bf
commit e301a08724
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@@ -97,14 +97,14 @@ code_list:
market: "FUTURES" # 期货合约,交易时间含夜盘,数据逻辑类似加密货币
# 加密货币 (使用 CCXT/OKX 现货) - 通过 SSH->HTTP 代理访问
"BTC":
name: "比特币"
etf: null # 无ETF直接交易
market: "CRYPTO"
"ETH":
name: "以太坊"
etf: null # 无ETF直接交易
market: "CRYPTO"
# "BTC":
# name: "比特币"
# etf: null # 无ETF直接交易
# market: "CRYPTO"
# "ETH":
# name: "以太坊"
# etf: null # 无ETF直接交易
# market: "CRYPTO"
# 主市场配置(用于确定交易日历)
primary_market: