fix(rotation): 修复ETF数据获取逻辑，分别获取指数raw和ETF hfq数据

问题：之前统一使用fetch_indices(adj='raw')导致ETF未使用后复权价格

修复：
- 在GlobalRotationStrategy中覆盖get_data()方法
- 指数数据：调用fetch_indices(adj='raw')获取原始价格
- ETF数据：调用fetch_etf(adj='hfq')获取后复权价格
- 确保指数信号计算和ETF收益计算使用正确的数据源

影响：回测将正确反映ETF的真实收益（包含分红再投资）

framework_v2/strategies/rotation/rotation.py

@@ -115,6 +115,68 @@ class GlobalRotationStrategy(StrategyBase):
         
         return list(codes)
     
+    def get_data(self) -> Dict[str, pd.DataFrame]:
+        """
+        获取数据（分别获取指数和 ETF，使用不同的复权方式）
+        
+        指数数据：使用 raw（原始价格）用于信号计算
+        ETF 数据：使用 hfq（后复权价格）用于收益计算
+        
+        Returns:
+            数据字典 {code: DataFrame}
+        """
+        if self._data_fetcher is None:
+            self._data_fetcher = self._create_data_fetcher()
+        
+        # 获取信号→交易映射
+        signal_to_trade = self.config.asset_pools.get_signal_to_trade_mapping()
+        
+        # 处理 end_date 为 None 的情况（使用今天）
+        from datetime import date
+        start = self.config.backtest.start_date
+        end = self.config.backtest.end_date
+        if end is None:
+            end = date.today().strftime('%Y-%m-%d')
+        
+        data = {}
+        
+        # 1. 获取指数数据（信号标的，使用 raw）
+        signal_codes = set(self.config.asset_pools.get_signal_codes())
+        if self.use_dynamic_threshold and self.bond_code:
+            signal_codes.add(self.bond_code)
+        
+        if signal_codes:
+            print(f"\n[数据] 获取 {len(signal_codes)} 只指数数据（adj='raw'）...")
+            try:
+                index_data = self._data_fetcher.fetch_indices(
+                    codes=list(signal_codes),
+                    start=start,
+                    end=end,
+                    adj='raw'  # 指数使用原始价格
+                )
+                data.update(index_data)
+                print(f"      ✓ 指数数据: {len(index_data)} 只")
+            except Exception as e:
+                print(f"      ✗ 指数数据获取失败: {e}")
+        
+        # 2. 获取 ETF 数据（交易标的，使用 hfq）
+        trade_codes = list(set(signal_to_trade.values()))
+        if trade_codes:
+            print(f"\n[数据] 获取 {len(trade_codes)} 只 ETF 数据（adj='hfq'）...")
+            try:
+                etf_data = self._data_fetcher.fetch_etf(
+                    codes=trade_codes,
+                    start=start,
+                    end=end,
+                    adj='hfq'  # ETF 使用后复权价格
+                )
+                data.update(etf_data)
+                print(f"      ✓ ETF 数据: {len(etf_data)} 只")
+            except Exception as e:
+                print(f"      ✗ ETF 数据获取失败: {e}")
+        
+        return data
+    
     def compute_factors(self, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> Dict[str, pd.Series]:
         """
         计算动量因子（只使用信号标的的数据）