fix(engine): 修复净值起点归一化问题，确保净值从1.0开始

问题分析：
1. 策略净值起点原为1.0051，不是标准的1.0
2. 根本原因：日收益率在factor_data中已计算好，第一行包含前一天价格变化
3. cumprod()从第一行开始，导致起点不是1.0
4. 累计收益计算错误：
   - 原计算方式：净值终点-1 = 1822.83%
   - 正确收益：净值终点/起点 = 1813.07%
   - 差异约10%

修复内容：
- strategies/rotation/engine.py
- 策略净值归一化：净值 = cumprod() / cumprod().iloc[0]
- 基准净值归一化：同样处理确保起点=1.0
- 消除第一行日收益率包含的前一天收益影响

修复效果：
- 策略净值起点：从1.0051 → 1.0000 ✅
- 基准净值起点：从1.0072 → 1.0000 ✅
- 策略累计收益：从1822.83% → 1813.07% ✅
- 基准累计收益：从48.21% → 47.15% ✅

影响：
- HTML报告中净值曲线起点标准化为1.0
- KPI指标中的累计收益计算正确
- 与其他回测系统的净值展示方式一致

strategies/rotation/engine.py

@@ -286,8 +286,10 @@ class RotationStrategy(BacktestStrategy):
                 result["换手率"] = turnover_list
                 result["轮动策略日收益率"] -= result["换手率"] * trade_cost
 
-        # 计算净值
+        # 计算净值 - 强制起点为1.0
         result["轮动策略净值"] = (1 + result["轮动策略日收益率"]).cumprod()
+        # 归一化：确保净值起点为1.0（消除第一行日收益率包含的前一天收益）
+        result["轮动策略净值"] = result["轮动策略净值"] / result["轮动策略净值"].iloc[0]
 
         # 各ETF单独净值 - 使用第一个有效价格作为基准
         for code in self.valid_codes:
@@ -317,6 +319,8 @@ class RotationStrategy(BacktestStrategy):
 
         result["基准日收益率"] = bench_ret.reindex(result.index, fill_value=0)
         result["基准净值"] = (1 + result["基准日收益率"]).cumprod()
+        # 归一化：确保基准净值起点为1.0
+        result["基准净值"] = result["基准净值"] / result["基准净值"].iloc[0]
 
         self.backtest_result = result