feat(rotation): 支持混合数据源并优化因子计算和策略逻辑
- 删除旧的Tushare Token环境变量函数,简化配置 - 在配置文件中新增全市场指数及SSH隧道配置支持YFinance数据访问 - 更新compute_factors函数,支持长格式混合数据源,兼容旧宽格式数据 - 修改RotationStrategy使用HybridDataSource,支持Tushare与YFinance数据源混合 - 添加SSH隧道支持,实现安全访问非主市场数据 - 优化因子计算逻辑,提升缺失值处理和因子合并的鲁棒性 - 修正基准净值计算,兼容长宽格式基准数据处理 - 增强信号生成逻辑,处理因子得分中的NaN情况防止异常
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@@ -4,6 +4,7 @@
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# A股全行业指数配置(Tushare格式:XXXXXX.SH / XXXXXX.SZ)
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# 格式: {代码: 名称}
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code_list:
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# 中国A股指数 (使用 Tushare) - 主市场,交易日基准
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# 宽基指数
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"000300.SH": "沪深300"
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"000905.SH": "中证500"
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@@ -29,10 +30,20 @@ code_list:
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"399967.SZ": "中证军工"
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"000949.SH": "中证农业"
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"399702.SZ": "国债指数"
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# 全球市场指数 (使用 YFinance) - 非主市场,数据会前向填充到A股交易日
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"HSTECH": "恒生科技" # 港股
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"NDX": "纳斯达克100" # 美股
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"BTC": "比特币" # 加密货币
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"ETH": "以太坊" # 加密货币
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# 主市场配置(用于确定交易日历)
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primary_market:
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source: "Tushare" # 以A股交易日为基准
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code: "000300.SH" # 基准指数
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# 基准指数配置
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benchmark:
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code: "000300.SH"
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code: "000300.SH" # 中国A股指数使用 Tushare 格式
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name: "沪深300指数"
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# ==================== 回测参数 ====================
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@@ -60,3 +71,13 @@ trade_cost: 0.001
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# ==================== 数据缓存 ====================
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# 是否使用本地缓存(True=优先从本地读取)
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use_cache: true
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# ==================== 数据源配置 ====================
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# SSH 隧道配置(用于网络受限环境,通过境外服务器访问 yfinance)
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ssh_tunnel:
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enabled: true # 是否启用 SSH 隧道
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host: "8.218.167.69" # SSH 服务器地址(阿里云香港 ECS IP)
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port: 22 # SSH 端口
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username: "root" # SSH 用户名
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key_path: "/Users/aszer/Documents/vscode/etf/hk_ecs.pem" # SSH 私钥路径
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local_port: 1080 # 本地 SOCKS5 代理端口
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