aszerW
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- 删除旧的Tushare Token环境变量函数，简化配置 - 在配置文件中新增全市场指数及SSH隧道配置支持YFinance数据访问 - 更新compute_factors函数，支持长格式混合数据源，兼容旧宽格式数据 - 修改RotationStrategy使用HybridDataSource，支持Tushare与YFinance数据源混合 - 添加SSH隧道支持，实现安全访问非主市场数据 - 优化因子计算逻辑，提升缺失值处理和因子合并的鲁棒性 - 修正基准净值计算，兼容长宽格式基准数据处理 - 增强信号生成逻辑，处理因子得分中的NaN情况防止异常
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2.8 KiB
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# ETF轮动策略配置
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# ==================== 候选池配置 ====================
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# A股全行业指数配置（Tushare格式：XXXXXX.SH / XXXXXX.SZ）
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# 格式: {代码: 名称}
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code_list:
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# 中国A股指数 (使用 Tushare) - 主市场，交易日基准
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# 宽基指数
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"000300.SH": "沪深300"
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"000905.SH": "中证500"
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"000852.SH": "中证1000"
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"399006.SZ": "创业板指"
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"000015.SH": "上证红利"
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# 金融
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"399986.SZ": "中证银行"
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# 消费
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"399997.SZ": "中证白酒"
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# 医药健康
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"399989.SZ": "中证医疗"
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# 科技信息
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"000935.SH": "中证信息"
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# 新能源
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"399976.SZ": "新能源车"
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# 周期资源
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"399395.SZ": "国证有色"
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"399998.SZ": "中证煤炭"
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"399813.SZ": "细分化工"
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"000937.SH": "中证能源"
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# 其他行业
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"399967.SZ": "中证军工"
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"000949.SH": "中证农业"
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"399702.SZ": "国债指数"
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# 全球市场指数 (使用 YFinance) - 非主市场，数据会前向填充到A股交易日
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"HSTECH": "恒生科技" # 港股
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"NDX": "纳斯达克100" # 美股
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"BTC": "比特币" # 加密货币
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"ETH": "以太坊" # 加密货币
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# 主市场配置（用于确定交易日历）
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primary_market:
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source: "Tushare" # 以A股交易日为基准
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code: "000300.SH" # 基准指数
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# 基准指数配置
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benchmark:
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code: "000300.SH" # 中国A股指数使用 Tushare 格式
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name: "沪深300指数"
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# ==================== 回测参数 ====================
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start_date: "2018-01-01"
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# end_date: "2025-03-17"
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# ==================== 因子参数 ====================
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# 动量/趋势窗口期（天数）
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n_days: 25
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# 因子类型：'momentum'（N日涨幅）或 'slope_r2'（斜率×R²）
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factor_type: "slope_r2"
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# ==================== 轮动参数 ====================
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# 每次轮动选中的ETF数量（1=全仓单一品种）
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select_num: 5
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# ==================== 调仓控制 ====================
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# 最低调仓周期（交易日）：持仓至少持有 N 天后才允许换仓
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rebalance_days: 1
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# 调仓得分阈值：新组合总得分需超过当前组合 X% 才触发调仓
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rebalance_threshold: 0.0
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# 单次换仓成本（双边，含佣金+滑点）
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trade_cost: 0.001
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# ==================== 数据缓存 ====================
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# 是否使用本地缓存（True=优先从本地读取）
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use_cache: true
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# ==================== 数据源配置 ====================
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# SSH 隧道配置（用于网络受限环境，通过境外服务器访问 yfinance）
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ssh_tunnel:
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enabled: true # 是否启用 SSH 隧道
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host: "8.218.167.69" # SSH 服务器地址（阿里云香港 ECS IP）
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port: 22 # SSH 端口
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username: "root" # SSH 用户名
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key_path: "/Users/aszer/Documents/vscode/etf/hk_ecs.pem" # SSH 私钥路径
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local_port: 1080 # 本地 SOCKS5 代理端口
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