refactor(rotation): 利用 Flask API 内联的 ETF 净值和溢价率数据

- 移除单独的 fetch_etf_nav 调用
- 从 ETF OHLCV DataFrame.attrs 中提取净值和溢价率
- 新增 etf_premium_data 字段存储溢价率详情
- 减少一次 API 请求，提高数据获取效率

strategies/rotation/strategy.py

@@ -180,7 +180,7 @@ class RotationStrategy(StrategyBase):
         valid_codes = [code for code, df in index_ohlcv_data.items() if df is not None and len(df) > 0]
         print(f"有效指数: {len(valid_codes)} 只")
         
-        # 获取 ETF 价格数据
+        # 获取 ETF 价格数据（同时获取净值和溢价率）
         print(f"\n获取 ETF 数据 ({len(etf_codes)} 只)...")
         etf_ohlcv_data = api_source.fetch_batch(
             etf_codes,
@@ -188,16 +188,34 @@ class RotationStrategy(StrategyBase):
             self.end_date
         )
         
-        # 转换为宽格式 DataFrame
+        # 转换为宽格式 DataFrame，并提取净值/溢价率数据
         etf_data = None
+        etf_nav_data = {}
+        etf_premium_data = {}
+        
         if etf_ohlcv_data:
             etf_close_dict = {}
             for etf_code, df in etf_ohlcv_data.items():
                 if df is not None and 'close' in df.columns:
                     etf_close_dict[etf_code] = df['close']
+                    
+                    # 从 DataFrame.attrs 中提取净值和溢价率数据
+                    # Flask API 已自动附加这些数据
+                    if 'nav' in df.attrs:
+                        etf_nav_data[etf_code] = df.attrs['nav']
+                    if 'premium_series' in df.attrs:
+                        etf_premium_data[etf_code] = {
+                            'series': df.attrs['premium_series'],
+                            'latest': df.attrs.get('latest_premium'),
+                            'date': df.attrs.get('premium_date'),
+                            'stats': df.attrs.get('premium_stats'),
+                        }
             if etf_close_dict:
                 etf_data = pd.DataFrame(etf_close_dict)
         
+        print(f"有效净值: {len(etf_nav_data)} 只")
+        print(f"有效溢价率: {len(etf_premium_data)} 只")
+        
         # 获取基准数据
         print(f"\n获取基准数据 ({benchmark_code})...")
         benchmark_ohlcv = api_source.fetch(benchmark_code, self.start_date, self.end_date)
@@ -213,20 +231,12 @@ class RotationStrategy(StrategyBase):
                 index_close_dict[code] = df['close']
         index_close = pd.DataFrame(index_close_dict) if index_close_dict else None
         
-        # 获取 ETF 净值数据（用于溢价率计算）
-        print(f"\n获取 ETF 净值数据...")
-        etf_nav_data = {}
-        for etf_code in etf_codes:
-            nav_df = api_source.fetch_etf_nav(etf_code, self.start_date, self.end_date)
-            if nav_df is not None:
-                etf_nav_data[etf_code] = nav_df
-        print(f"有效净值: {len(etf_nav_data)} 只")
-        
         return {
             'index_data': index_ohlcv_data,  # 原始 OHLCV 数据 {code: DataFrame}
             'index_close': index_close,       # 对齐后的收盘价（宽格式）
             'etf_data': etf_data,             # ETF 收盘价（宽格式）
             'etf_nav_data': etf_nav_data,     # ETF 净值数据 {code: DataFrame}
+            'etf_premium_data': etf_premium_data,  # ETF 溢价率数据 {code: dict}
             'benchmark_data': benchmark_data, # 基准收盘价 Series
             'valid_codes': valid_codes,       # 有效指数代码列表
             'etf_code_map': etf_code_map      # {指数代码: ETF代码} 映射