fix: 回测细节导出、交易日历测试和动量因子修复

修复项:
- export_backtest_detail.py: 统一回测导出脚本的数据源调用逻辑
- test_trading_calendar.py: 交易日历功能测试
- verify_fix_result.py: 修复结果验证
- verify_mode_b.py: 模式 B 验证

策略修复:
- momentum.py: 动量因子计算优化
- strategy.py: StrategyBase 数据获取修复（fetch_indices 返回 dict）

strategies/shared/factors/momentum.py

@@ -62,7 +62,14 @@ class MomentumFactor(FactorBase):
         if len(prices) < 5:
             return 0.0
         
+        # 价格下界 clip，防止 log(0) 或 log(负数)
+        prices = np.clip(prices, 0.01, None)
         y = np.log(prices)
+        
+        # 异常值检测
+        if np.any(np.isnan(y)) or np.any(np.isinf(y)):
+            return 0.0
+        
         x = np.arange(len(y))
         weights = np.linspace(1, 2, len(y))