ema双均线趋势策略

trend.py

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+import vectorbt as vbt
+import pandas as pd
+
+# ========================
+# 数据加载
+# ========================
+# 从本地读取 ETH/USDT 1天K线数据（来自OKX）
+df = pd.read_feather("/Users/aszer/Documents/vscode/cta/user_data/data/okx/ADA_USDT-1d.feather")
+# 提取收盘价作为交易价格
+price = df["close"]
+
+# ========================
+# 技术指标计算
+# ========================
+# 计算10日指数移动平均线（EMA）
+ema_10 = vbt.MA.run(price, window=10, ewm=True).ma
+
+# 计算20日指数移动平均线（EMA）
+ema_20 = vbt.MA.run(price, window=20, ewm=True).ma
+
+# 计算6周期相对强弱指数（RSI）
+rsi_6 = vbt.RSI.run(price, window=6).rsi
+
+# 计算12周期相对强弱指数（RSI）
+rsi_12 = vbt.RSI.run(price, window=12).rsi
+
+# ========================
+# 买入条件定义
+# ========================
+# 条件1：EMA多头排列 + 短期趋势加速
+# - EMA10 > EMA20：短期趋势强于长期趋势（多头排列）
+# - EMA10昨日 > 前日：短期均线继续上行，显示动量增强
+ema_bullish_cross = (ema_10 > ema_20) & (ema_10.shift(1) > ema_10.shift(2))
+
+# 条件2：双周期RSI进入深度超卖区，暗示反弹可能
+# - 过去3天（含前天）的6周期RSI最高值 < 21，表示近期极度超卖
+# - 过去3天的12周期RSI最高值 < 26.25，确认中周期也处于超卖状态
+# 注：此条件未显式检查“今日反弹”，可后续增强
+rsi_oversold_bounce = (rsi_6.shift(1).rolling(3).max() < 21) & \
+                      (rsi_12.shift(1).rolling(3).max() < 26.25)
+
+# 合并所有买入信号：任一条件满足即产生买入信号
+entries = ema_bullish_cross | rsi_oversold_bounce
+
+# ========================
+# 卖出条件定义
+# ========================
+# 计算长期均线与短期均线的价差（空头趋势强度）
+diff = ema_20 - ema_10  # 当diff扩大，表示空头趋势加强
+
+# 条件1：EMA10连续5天下跌（动量走弱）
+# - 当前EMA10 < 过去5天（不含今日）的最低EMA10值
+ema10_falling = ema_10 < ema_10.shift(1).rolling(window=5).min()
+
+# 条件2：空头趋势加速（价差达到近期最大）
+# - 当前diff是过去6天（含今日）中的最大值，表示空头力量最强
+diff_expanding = diff == diff.rolling(window=6).max()
+
+# 合并卖出信号：两个条件同时满足才卖出
+sell_cond = ema10_falling & diff_expanding
+exits = sell_cond
+
+# ========================
+# 回测执行
+# ========================
+# 使用 vectorbt 的信号回测引擎，构建投资组合
+pf = vbt.Portfolio.from_signals(
+    price,                  # 价格序列
+    entries,                # 买入信号
+    exits,                  # 卖出信号
+    init_cash=100,          # 初始资金 100 USDT
+    fees=0.001,             # 交易手续费 0.1%（买卖均收）
+    sl_stop=0.05,           # 止损：从最高价回撤5%时触发
+    freq="1D"               # 数据频率为每日，用于复利和年化计算
+)
+
+# ========================
+# 输出回测统计结果
+# ========================
+print(pf.stats())
+