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3.0 KiB
Python
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import vectorbt as vbt
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import pandas as pd
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# 数据加载
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# 从本地读取 ETH/USDT 1天K线数据（来自OKX）
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df = pd.read_feather("/Users/aszer/Documents/vscode/cta/user_data/data/okx/ADA_USDT-1d.feather")
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# 提取收盘价作为交易价格
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price = df["close"]
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# 技术指标计算
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# 计算10日指数移动平均线（EMA）
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ema_10 = vbt.MA.run(price, window=10, ewm=True).ma
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# 计算20日指数移动平均线（EMA）
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ema_20 = vbt.MA.run(price, window=20, ewm=True).ma
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# 计算6周期相对强弱指数（RSI）
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rsi_6 = vbt.RSI.run(price, window=6).rsi
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# 计算12周期相对强弱指数（RSI）
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rsi_12 = vbt.RSI.run(price, window=12).rsi
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# 买入条件定义
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# 条件1：EMA多头排列 + 短期趋势加速
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# - EMA10 > EMA20：短期趋势强于长期趋势（多头排列）
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# - EMA10昨日 > 前日：短期均线继续上行，显示动量增强
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ema_bullish_cross = (ema_10 > ema_20) & (ema_10.shift(1) > ema_10.shift(2))
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# 条件2：双周期RSI进入深度超卖区，暗示反弹可能
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# - 过去3天（含前天）的6周期RSI最高值 < 21，表示近期极度超卖
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# - 过去3天的12周期RSI最高值 < 26.25，确认中周期也处于超卖状态
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# 注：此条件未显式检查“今日反弹”，可后续增强
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rsi_oversold_bounce = (rsi_6.shift(1).rolling(3).max() < 21) & \
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(rsi_12.shift(1).rolling(3).max() < 26.25)
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# 合并所有买入信号：任一条件满足即产生买入信号
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entries = ema_bullish_cross | rsi_oversold_bounce
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# 卖出条件定义
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# 计算长期均线与短期均线的价差（空头趋势强度）
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diff = ema_20 - ema_10 # 当diff扩大，表示空头趋势加强
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# 条件1：EMA10连续5天下跌（动量走弱）
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# - 当前EMA10 < 过去5天（不含今日）的最低EMA10值
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ema10_falling = ema_10 < ema_10.shift(1).rolling(window=5).min()
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# 条件2：空头趋势加速（价差达到近期最大）
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# - 当前diff是过去6天（含今日）中的最大值，表示空头力量最强
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diff_expanding = diff == diff.rolling(window=6).max()
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# 合并卖出信号：两个条件同时满足才卖出
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sell_cond = ema10_falling & diff_expanding
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exits = sell_cond
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# 回测执行
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# 使用 vectorbt 的信号回测引擎，构建投资组合
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pf = vbt.Portfolio.from_signals(
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price, # 价格序列
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entries, # 买入信号
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exits, # 卖出信号
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init_cash=100, # 初始资金 100 USDT
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fees=0.001, # 交易手续费 0.1%（买卖均收）
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sl_stop=0.05, # 止损：从最高价回撤5%时触发
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freq="1D" # 数据频率为每日，用于复利和年化计算
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)
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# 输出回测统计结果
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print(pf.stats())
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