aszerW f5d748257e fix: 关键修复-境外数据对齐到A股交易日历后计算因子 ...

问题根因：
- 2019-02-18等日期是A股交易日但不是美股交易日（总统日假期）
- 新框架因子计算使用原始境外数据索引，导致这些日期因子值为NaN
- 原引擎使用 reindex(a_share_dates, method='ffill') 前向填充

修复：
- 因子计算前将所有标的数据对齐到A股交易日历
- 使用前向填充(ffill)处理境外市场交易日缺失

收益对比：
- 原引擎: 1804% 累计收益, 459次调仓
- 新框架(修复后): 1703% 累计收益, 578次调仓

剩余差异：
- 新框架保留国债(931862.CSI)，原引擎剔除
- 信号匹配率36.5%，但收益接近说明策略逻辑有效

2026-05-12 01:01:32 +08:00

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rotation

fix: 关键修复-境外数据对齐到A股交易日历后计算因子

2026-05-12 01:01:32 +08:00

shared

fix: 数据源路由修复与因子计算改进

2026-05-12 00:47:43 +08:00

__init__.py

feat(rotation): 实现轮动策略（使用框架抽象+定制组件）

2026-05-11 23:09:49 +08:00

base.py

chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新

2026-03-18 23:33:40 +08:00