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- 修复 end_date=None 导致 Flask API 返回错误时间范围的 bug * strategy.py: 自动使用今天日期作为 end_date * 验证：回测区间从 77 天恢复到 1539 天 - ETF 收益计算从原始价格改为后复权价格 * flask_api_fetcher.py: adj='raw' → adj='hfq' * 自动处理 ETF 份额拆分事件，确保收益率准确 - V2 简单版添加 A 股交易日过滤 * simple.py: 获取 SSE 交易日历，过滤非交易日 * 验证：1999 天 → 1539 天（与 V1 一致） - 配置严格对齐 V1 config.yaml * config_simple.yaml: start_date 从 2020-01-01 改为 2020-01-10 * group 字段值严格映射 V1 的 market 字段 关键验证： - V2 简单版回测：1539 天，981.95% 收益（未计入交易成本） - V2 正式版回测：1539 天，135.63% 收益（已计入交易成本） - V1 旧版框架：1539 天，103.29% 收益（基准）
305 lines
10 KiB
Python
305 lines
10 KiB
Python
"""
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简单轮动策略
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基于动量因子的 ETF 轮动策略
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- 计算各标的动量得分
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- 选择 Top-N 标的
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- 等权分配仓位
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"""
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import pandas as pd
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import numpy as np
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from typing import Dict
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from framework_v2.core.strategy import StrategyBase
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from framework_v2.config.schemas import StrategyConfig
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from framework_v2.shared.factors import MomentumFactor
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class SimpleRotationStrategy(StrategyBase):
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"""
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简单轮动策略
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策略逻辑：
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1. 计算各标的动量得分（加权线性回归）
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2. 选择得分最高的 Top-N 标的
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3. 等权分配仓位
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示例:
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from framework_v2.config import load_config
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from framework_v2.strategies.rotation.simple import SimpleRotationStrategy
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config = load_config('rotation_simple.yaml')
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strategy = SimpleRotationStrategy(config)
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result = strategy.run()
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"""
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def __init__(self, config: StrategyConfig):
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"""
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初始化策略
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Args:
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config: 策略配置
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"""
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super().__init__(config)
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# 初始化动量因子
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self.momentum = MomentumFactor(
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n_days=config.factor.n_days,
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weighted=(config.factor.type.value == 'weighted_momentum')
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)
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# 策略参数
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self.select_num = config.rotation.select_num if config.rotation else 3
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self.min_score = config.rotation.threshold.fixed_value if config.rotation else 0.0
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||
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def get_codes(self) -> list:
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"""
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获取标的列表（信号标的 + 交易标的）
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返回所有需要的数据标的：
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- signal_source: 用于计算因子和信号
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- trade_source: 用于计算收益
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"""
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codes = set()
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# 添加所有信号标的
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codes.update(self.config.asset_pools.get_signal_codes())
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||
|
||
# 添加所有交易标的
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||
codes.update(self.config.asset_pools.get_trade_codes())
|
||
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||
return list(codes)
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||
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||
def compute_factors(self, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> Dict[str, pd.Series]:
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||
"""
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||
计算动量因子（只使用信号标的的数据）
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Args:
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data: 数据字典 {code: DataFrame}（包含 signal_source 和 trade_source）
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Returns:
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因子字典 {signal_source: Series}
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"""
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factors = {}
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# 只使用信号标的计算因子
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signal_codes = self.config.asset_pools.get_signal_codes()
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for code in signal_codes:
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if code not in data:
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||
print(f" 警告: {code} 数据不存在，跳过")
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continue
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||
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try:
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||
df = data[code]
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||
# 计算动量得分（使用信号标的的数据）
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factor_values = self.momentum.compute(df)
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||
factors[code] = factor_values
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||
except Exception as e:
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||
print(f" 警告: {code} 因子计算失败 - {e}")
|
||
continue
|
||
|
||
return factors
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||
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def generate_signals(self, factors: Dict[str, pd.Series]) -> pd.DataFrame:
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"""
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生成轮动信号
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逻辑：
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1. 每个交易日选择动量得分最高的 Top-N 标的
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2. 过滤得分低于阈值的标的
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Args:
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factors: 因子字典 {code: Series}
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Returns:
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信号 DataFrame（index=日期, columns=标的, values=1或0）
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"""
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if not factors:
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return pd.DataFrame()
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# 对齐所有因子的日期
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factor_df = pd.DataFrame(factors)
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||
# 生成信号
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signals = pd.DataFrame(index=factor_df.index, columns=factor_df.columns, data=0)
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for date in factor_df.index:
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||
# 获取当日因子值
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scores = factor_df.loc[date].dropna()
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||
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if scores.empty:
|
||
continue
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||
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# 过滤低分标的
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if self.min_score > 0:
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scores = scores[scores >= self.min_score]
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||
# 选择 Top-N
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if len(scores) > self.select_num:
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top_codes = scores.nlargest(self.select_num).index
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||
else:
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top_codes = scores.index
|
||
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# 标记信号
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signals.loc[date, top_codes] = 1
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return signals.astype(int)
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def manage_positions(self, signals: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
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"""
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仓位管理（等权分配）
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Args:
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signals: 信号 DataFrame
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Returns:
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仓位 DataFrame（包含 'weight' 列）
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"""
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positions = signals.astype(float).copy()
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# 计算每个日期的权重
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for date in positions.index:
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signal_row = positions.loc[date]
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n_selected = signal_row.sum()
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if n_selected > 0:
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# 等权分配
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positions.loc[date] = signal_row / n_selected
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else:
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# 空仓
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positions.loc[date] = 0
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return positions
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def _get_trading_calendar(self) -> pd.DatetimeIndex:
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"""
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||
获取 A 股交易日历
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Returns:
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A 股交易日历 DatetimeIndex
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"""
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from datetime import date
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# 获取回测区间
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start = self.config.backtest.start_date
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end = self.config.backtest.end_date
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if end is None:
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end = date.today().strftime('%Y-%m-%d')
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||
# 创建临时数据获取器来获取交易日历
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if self._data_fetcher is None:
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self._data_fetcher = self._create_data_fetcher()
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try:
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||
# 调用 get_trading_calendar 方法
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calendar = self._data_fetcher.get_trading_calendar(
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market='A',
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start=start,
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end=end
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||
)
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print(f" [日历] A 股交易日: {len(calendar)} 天 ({calendar[0]} ~ {calendar[-1]})")
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return calendar
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except Exception as e:
|
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print(f" [警告] 无法获取 A 股交易日历，使用所有日期: {e}")
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# 降级方案：使用 pandas 生成工作日
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from pandas.tseries.offsets import BDay
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start_dt = pd.Timestamp(start)
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||
end_dt = pd.Timestamp(end)
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||
return pd.date_range(start=start_dt, end=end_dt, freq='B') # 工作日
|
||
|
||
def _execute_backtest(self, positions: pd.DataFrame, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> Dict[str, any]:
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"""
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执行回测
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核心逻辑：
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1. 使用 signal_source 计算信号（positions 的 columns 是 signal_source）
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2. 使用 trade_source 计算收益（通过 signal→trade 映射）
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3. T+1 执行：今天的信号明天生效
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4. 过滤非交易日：只保留 A 股交易日
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Args:
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positions: 仓位 DataFrame（columns=signal_source）
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||
data: 数据字典 {code: DataFrame}（包含 signal_source 和 trade_source）
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||
Returns:
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||
回测结果字典
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"""
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# 获取信号→交易映射
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signal_to_trade = self.config.asset_pools.get_signal_to_trade_mapping()
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# 提取交易标的的收盘价
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close_prices = {}
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for signal_code, trade_code in signal_to_trade.items():
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||
if trade_code in data:
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||
# 使用交易标的的数据计算收益
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close_prices[signal_code] = data[trade_code]['close']
|
||
else:
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||
print(f" 警告: {trade_code} 数据不存在，跳过")
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||
|
||
close_df = pd.DataFrame(close_prices)
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||
|
||
# 计算收益率
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returns = close_df.pct_change()
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|
||
# 获取 A 股交易日历并过滤
|
||
print("\n [过滤] 获取 A 股交易日历...")
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||
trading_calendar = self._get_trading_calendar()
|
||
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||
# 过滤到 A 股交易日
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original_days = len(returns)
|
||
returns = returns[returns.index.isin(trading_calendar)]
|
||
positions = positions[positions.index.isin(trading_calendar)]
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||
filtered_days = len(returns)
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||
print(f" [过滤] 原始数据: {original_days} 天 -> A 股交易日: {filtered_days} 天 (过滤 {original_days - filtered_days} 天)")
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||
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||
# 计算策略收益（仓位加权）
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# 注意：T+1 执行，今天的信号明天生效
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positions_delayed = positions.shift(1).fillna(0)
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||
strategy_returns = (positions_delayed * returns).sum(axis=1)
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||
|
||
# 计算净值曲线
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equity_curve = (1 + strategy_returns).cumprod()
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||
# 检查是否有数据
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if len(equity_curve) == 0:
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return {
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'equity_curve': equity_curve,
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'strategy_returns': strategy_returns,
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||
'positions': positions,
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||
'metrics': {
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||
'total_return': 0,
|
||
'annual_return': 0,
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||
'max_drawdown': 0,
|
||
'sharpe_ratio': 0,
|
||
'n_days': 0,
|
||
}
|
||
}
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||
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||
# 计算绩效指标
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||
total_return = equity_curve.iloc[-1] / equity_curve.iloc[0] - 1
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||
n_days = len(strategy_returns)
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||
annual_return = (1 + total_return) ** (252 / n_days) - 1 if n_days > 0 else 0
|
||
|
||
# 最大回撤
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||
cumulative_max = equity_curve.cummax()
|
||
drawdown = (equity_curve - cumulative_max) / cumulative_max
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||
max_drawdown = drawdown.min()
|
||
|
||
# 夏普比率
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||
sharpe = strategy_returns.mean() / strategy_returns.std() * np.sqrt(252) if strategy_returns.std() > 0 else 0
|
||
|
||
return {
|
||
'equity_curve': equity_curve,
|
||
'strategy_returns': strategy_returns,
|
||
'positions': positions,
|
||
'metrics': {
|
||
'total_return': total_return,
|
||
'annual_return': annual_return,
|
||
'max_drawdown': max_drawdown,
|
||
'sharpe_ratio': sharpe,
|
||
'n_days': n_days,
|
||
}
|
||
}
|