aszerW
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核心功能： - 交易成本计算：每次调仓扣除 0.1%（829 次调仓） - 动态短债阈值：标的动量 < 短债动量 × 1.0 → 不持有 - 强制分散化：每个 group 内竞争，只选 Top 1 - 溢价过滤：预留接口（阈值 10%） - 调仓控制：rebalance_days + rebalance_threshold（预留接口） - A 股交易日过滤：只保留 SSE 交易日（1539 天） 策略逻辑： 1. 计算各指数标的动量得分（加权线性回归） 2. 使用动态短债阈值过滤负动量标的 3. 每个 group 内竞争，只选 Top 1（强制分散化） 4. 溢价过滤：排除溢价率 > 阈值的 ETF 5. 调仓控制：最低持仓天数 + 调仓阈值 6. 等权分配仓位 7. 扣除交易成本（0.1%） 回测验证（2020-01-10 ~ 2026-05-22）： - 总收益：135.63%（vs V1 的 103.29%，+32.34%） - 年化收益：15.07%（vs V1 的 12.32%，+2.75%） - 最大回撤：-17.57%（vs V1 的 -17.72%，略好） - 夏普比率：1.15（vs V1 的 0.78，+47%） - 调仓次数：829 次（vs V1 的 404 次） 新增文件： - rotation.py: GlobalRotationStrategy 正式版实现（456 行） - __init__.py: 导出 SimpleRotationStrategy 和 GlobalRotationStrategy - backtest_global_rotation.py: 正式版回测脚本（117 行）
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244 B
Python
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244 B
Python
"""
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轮动策略模块
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from framework_v2.strategies.rotation.simple import SimpleRotationStrategy
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from framework_v2.strategies.rotation.rotation import GlobalRotationStrategy
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__all__ = ['SimpleRotationStrategy', 'GlobalRotationStrategy']
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