aszerW
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配置对齐:
- config_simple.yaml 严格对齐 V1 config.yaml
* 11 个标的覆盖 7 个策略分组
* 回测区间: 2020-01-01 ~ 至今
* 选股数量: Top-3，强制分散化
* V3 动态阈值（短债动量参考）
* 溢价控制启用（HK/US 10%阈值）
策略实现:
- SimpleRotationStrategy 支持 signal_source/trade_source 分离
* get_codes() 同时获取信号和交易标的
* compute_factors() 只使用 signal_source 计算因子
* _execute_backtest() 使用 trade_source 计算收益
* 支持跨市场场景（指数信号 → ETF收益）
回测验证:
- 成功运行端到端回测
- 获取 21 个标的（11 signal + 10 trade）
- 平均仓位 84.42%
- ⚠️ 已知问题: Flask API 只返回缓存数据（2026年），需修复
修复项:
- StrategyBase.run() 兼容信号矩阵（移除 'weight' 列假设）
99 lines
3.1 KiB
Python
99 lines
3.1 KiB
Python
"""
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简单轮动策略回测脚本
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测试场景：指数信号 → ETF收益
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- 使用指数计算动量信号
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- 使用 ETF 计算收益
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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# 添加项目根目录到 Python 路径
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project_root = Path(__file__).parent.parent.parent
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sys.path.insert(0, str(project_root))
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from framework_v2.config import load_config
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from framework_v2.strategies.rotation.simple import SimpleRotationStrategy
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def run_backtest():
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"""运行回测"""
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print("=" * 70)
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print(" ETF轮动策略回测（V2 框架）")
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print(" 场景：指数信号 → ETF收益，复现 V1 结果")
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print("=" * 70)
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# 加载配置
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config_file = project_root / "framework_v2" / "strategies" / "rotation" / "config_simple.yaml"
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print(f"\n配置文件: {config_file}")
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config = load_config(str(config_file))
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# 打印配置摘要
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print("\n" + "=" * 70)
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print(" 配置摘要")
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print("=" * 70)
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print(f"策略名称: {config.metadata.strategy}")
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print(f"回测区间: {config.backtest.start_date} ~ {config.backtest.end_date or '至今'}")
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print(f"因子类型: {config.factor.type.value}")
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print(f"动量窗口: {config.factor.n_days} 天")
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print(f"选股数量: {config.rotation.select_num}")
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# 打印资产池
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print(f"\n资产池 ({config.asset_pools.count()} 个标的):")
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for code, asset in config.asset_pools.assets.items():
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print(f" {code}: {asset.name}")
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print(f" 分组: {asset.group}")
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print(f" 信号: {asset.signal_source}")
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print(f" 交易: {asset.trade_source}")
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print(f" 跨市场: {'是' if asset.is_cross_market else '否'}")
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# 创建策略
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print("\n" + "=" * 70)
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print(" 运行回测...")
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print("=" * 70)
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strategy = SimpleRotationStrategy(config)
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result = strategy.run()
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# 打印结果
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print("\n" + "=" * 70)
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print(" 回测结果")
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print("=" * 70)
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metrics = result['metrics']
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print(f"总收益: {metrics['total_return']:.2%}")
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print(f"年化收益: {metrics['annual_return']:.2%}")
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print(f"最大回撤: {metrics['max_drawdown']:.2%}")
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print(f"夏普比率: {metrics['sharpe_ratio']:.2f}")
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print(f"交易天数: {metrics['n_days']}")
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# 打印净值曲线
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equity_curve = result['equity_curve']
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print(f"\n净值曲线:")
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print(f" 起始净值: {equity_curve.iloc[0]:.4f}")
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print(f" 结束净值: {equity_curve.iloc[-1]:.4f}")
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print(f" 数据点数: {len(equity_curve)}")
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# 保存结果
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output_dir = project_root / "framework_v2" / "results"
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output_dir.mkdir(exist_ok=True)
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# 保存净值曲线
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equity_curve.to_csv(output_dir / "simple_rotation_equity.csv")
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print(f"\n净值曲线已保存: {output_dir / 'simple_rotation_equity.csv'}")
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# 保存持仓记录
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positions = result['positions']
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positions.to_csv(output_dir / "simple_rotation_positions.csv")
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print(f"持仓记录已保存: {output_dir / 'simple_rotation_positions.csv'}")
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print("\n" + "=" * 70)
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print(" 回测完成！")
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print("=" * 70)
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if __name__ == "__main__":
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run_backtest()
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