etf/framework_v2/core/strategy.py

"""
策略抽象基类

所有策略必须继承此类并实现必要方法
"""

from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Dict, Optional, Any
import pandas as pd

from framework_v2.config.schemas import StrategyConfig


class StrategyBase(ABC):
    """
    策略抽象基类（V2 增强版）
    
    定义策略的标准生命周期：
    1. 初始化配置（使用 Pydantic Schema）
    2. 获取数据（支持多数据源）
    3. 计算因子（使用框架因子库）
    4. 生成信号（策略特定逻辑）
    5. 执行回测（框架通用执行器）
    
    子类必须实现：
    - get_codes(): 获取标的列表
    - compute_factors(): 计算因子
    - generate_signals(): 生成信号
    - manage_positions(): 仓位管理
    """
    
    INTERFACE_VERSION = 2  # V2 版本
    
    def __init__(self, config: StrategyConfig):
        """
        初始化策略
        
        Args:
            config: 策略配置（Pydantic Schema）
        """
        self.config = config
        self.name = config.metadata.strategy
        
        # 组件将在子类中初始化
        self._data_fetcher = None
        self._executor = None
    
    @abstractmethod
    def get_codes(self) -> list:
        """
        获取标的列表（策略必须实现）
        
        Returns:
            标的代码列表，如 ['399006.SZ', 'NDX', 'GC=F']
        """
        pass
    
    @abstractmethod
    def compute_factors(self, data: Dict[str, pd.DataFrame]) -> Dict[str, pd.Series]:
        """
        计算因子（策略必须实现）
        
        Args:
            data: 数据字典 {code: DataFrame}
        
        Returns:
            因子字典 {code: Series}
        """
        pass
    
    @abstractmethod
    def generate_signals(self, factors: Dict[str, pd.Series]) -> pd.DataFrame:
        """
        生成信号（策略必须实现）
        
        Args:
            factors: 因子字典 {code: Series}
        
        Returns:
            信号 DataFrame（包含 'signal' 列，1=买入，0=空仓）
        """
        pass
    
    @abstractmethod
    def manage_positions(self, signals: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
        """
        仓位管理（策略必须实现）
        
        Args:
            signals: 信号 DataFrame
        
        Returns:
            仓位 DataFrame（包含 'weight' 列，权重和为 1）
        """
        pass
    
    def get_data(self) -> Dict[str, pd.DataFrame]:
        """
        获取数据（框架实现，策略可覆盖）
        
        Returns:
            数据字典 {code: DataFrame}
        """
        if self._data_fetcher is None:
            self._data_fetcher = self._create_data_fetcher()
        
        codes = self.get_codes()
        
        # 批量获取数据（fetch_indices 返回 {code: DataFrame}）
        try:
            data = self._data_fetcher.fetch_indices(
                codes=codes,
                start=self.config.backtest.start_date,
                end=self.config.backtest.end_date
            )
            return data
        except Exception as e:
            print(f"  错误: 数据获取失败 - {e}")
            return {}
    
    def compute_factors(self, data: Dict[str, Any]) -> pd.DataFrame:
        """
        计算因子（可选覆盖）
        
        Args:
            data: 数据字典
        
        Returns:
            因子 DataFrame（日期 × 标的）
        """
        if self._factor is None:
            self._factor = self.init_factors()
        
        # 默认实现：遍历标的计算因子
        factor_values = {}
        for code in data.get('valid_codes', []):
            if code in data.get('index_data', {}):
                factor_values[code] = self._factor.compute(data['index_data'][code])
        
        return pd.DataFrame(factor_values)
    
    def generate_signals(self, factor_df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
        """
        生成信号
        
        Args:
            factor_df: 因子 DataFrame
        
        Returns:
            信号 DataFrame（包含 'signal' 列）
        """
        if self._signal_generator is None:
            self._signal_generator = self.init_signal_generator()
        
        return self._signal_generator.generate(factor_df)
    
    def run(self, data: Optional[Dict[str, pd.DataFrame]] = None) -> Dict[str, Any]:
        """
        运行完整回测流程（框架标准流程）
        
        Args:
            data: 可选，如不提供则自动获取
        
        Returns:
            回测结果字典，包含：
            - equity_curve: 净值曲线
            - trades: 交易记录
            - metrics: 绩效指标
        """
        # 1. 获取数据
        if data is None:
            print("[1/5] 获取数据...")
            data = self.get_data()
            print(f"      获取 {len(data)} 个标的")
        
        # 2. 计算因子
        print("[2/5] 计算因子...")
        factors = self.compute_factors(data)
        print(f"      计算 {len(factors)} 个因子")
        
        # 3. 生成信号
        print("[3/5] 生成信号...")
        signals = self.generate_signals(factors)
        print(f"      生成 {signals.shape[0]} 个信号")
        
        # 4. 仓位管理
        print("[4/5] 仓位管理...")
        positions = self.manage_positions(signals)
        print(f"      平均持仓: {positions['weight'].sum().mean():.2%}")
        
        # 5. 执行回测
        print("[5/5] 执行回测...")
        result = self._execute_backtest(positions, data)
        print(f"      回测完成")
        
        return result
    
    def _execute_backtest(self, signals: pd.DataFrame, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
        """
        执行回测（子类可覆盖）
        
        Args:
            signals: 信号 DataFrame
            data: 数据字典
        
        Returns:
            回测结果
        """
        raise NotImplementedError("Subclasses must implement _execute_backtest()")
    
    def _create_data_fetcher(self):
        """
        创建数据获取器（框架实现）
        
        Returns:
            DataFetcher 实例
        """
        from framework_v2.shared.data import FlaskAPIFetcher
        
        # 使用配置中的第一个启用的数据源
        for source_config in self.config.data.sources:
            if source_config.enabled and source_config.type.value == 'flask_api':
                return FlaskAPIFetcher(
                    base_url=source_config.url,
                    timeout=source_config.timeout
                )
        
        raise ValueError("未找到可用的数据源配置")