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## 核心功能 - CrossMarketAligner: 跨市场数据对齐（解决 ffill 陷阱） - Pydantic Schema: 数据结构验证（OHLCVInputSchema, AlignedFactorSchema 等） - 验证装饰器: @validate_factor_after_align, @validate_returns_after_align ## 解决的问题 - 跨市场交易日历不同（美股/港股/A股） - ffill 收益率陷阱（休市日复制非零收益率） - NaN 传播问题 - 日期不一致问题 ## 测试验证 - 5/5 测试通过（因子对齐、收益率对齐、多标的对齐、信号验证、ffill陷阱） - 休市日收益率 = 0%（正确） - 无 NaN 传播 ## 架构设计 - shared/data/alignment.py - 对齐器实现 - shared/data/schemas.py - Pydantic Schema 定义 - tests/test_alignment.py - 完整测试套件
20 lines
400 B
Python
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400 B
Python
"""
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通用数据处理
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"""
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from framework_v2.shared.data.alignment import CrossMarketAligner
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from framework_v2.shared.data.schemas import (
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OHLCVInputSchema,
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AlignedFactorSchema,
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AlignedReturnsSchema,
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AlignmentValidationResult,
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)
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__all__ = [
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'CrossMarketAligner',
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'OHLCVInputSchema',
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'AlignedFactorSchema',
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'AlignedReturnsSchema',
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'AlignmentValidationResult',
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]
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