aszerW 9ecc796d36 fix(engine): 修复净值计算中NaN值导致的缺失问题 ...

问题分析：
1. HSTECH.HK数据从2020-08-26才开始，早期数据缺失
2. 原净值计算使用iloc[0]作为基准，若首日价格是NaN则整列净值变成NaN
3. 原日收益率计算中，某品种日收益率NaN会导致mean()返回NaN
4. 导致策略净值62个缺失值（3.53%）

修复内容：
1. strategies/rotation/engine.py - 各品种净值计算
   - 使用第一个有效价格作为基准（而非iloc[0])
   - 若品种无有效数据则净值列全部为NaN

2. strategies/rotation/engine.py - 策略日收益率计算
   - select_num=1时：若日收益率是NaN则返回0.0
   - select_num>1时：忽略NaN值计算mean()
   - 若所有品种日收益率都缺失则返回0.0

修复效果：
- 策略净值缺失：从62个（3.53%）降至0个（0%）
- HSTECH.HK净值缺失：从100%降至21.49%（377/1754）
- 其他品种净值：全部无缺失

说明：
- HSTECH.HK净值377个缺失是正常的（数据从2020-08-26才开始）
- 早期缺失日期（2019年）非HSTECH持仓期，缺失由其他原因导致

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__init__.py

chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新

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engine.py

fix(engine): 修复净值计算中NaN值导致的缺失问题

2026-05-08 22:52:36 +08:00

portfolio.py

fix(core): 修复计算与数据对齐等多处逻辑问题

2026-03-26 22:21:38 +08:00

report.py

feat(report): 净值曲线数据统一来源，直接读取轮动策略输出

2026-05-08 22:33:41 +08:00