aszerW 7fc1170964 feat(v2): 修复跨市场因子对齐 + 添加当日收益率字段 ...

核心修复：
- 因子对齐到 A 股交易日历（ffill 填充休市日）
- 修复美股休市日 NDX 信号丢失问题（Memorial Day）
- BOND 参与大类竞争，作为阈值过滤其他组
- 添加 index_return 和 etf_return_ctc 字段

性能提升：
- 总收益: 356% → 686% (+92.7%)
- 年化收益: 28% → 40% (+12%)
- 夏普比率: 1.61 → 2.04 (+26.7%)
- 调仓次数: 747 → 399 (-46.6%)
- 最大回撤: -14.75% → -10.66% (改善)

2026-05-26 01:04:39 +08:00

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__init__.py

refactor: 删除 SimpleRotationStrategy 简化版

2026-05-25 01:33:23 +08:00

config_simple.yaml

config(rotation): 更新回测配置 - 关闭溢价过滤并使用最新数据

2026-05-25 23:22:40 +08:00

rotation.py

feat(v2): 修复跨市场因子对齐 + 添加当日收益率字段

2026-05-26 01:04:39 +08:00