aszerW
6749f8cf61
feat(v2): GlobalRotationStrategy 使用 CrossMarketAligner 进行数据对齐
核心改进：
- 替换手动对齐逻辑为框架标准的 CrossMarketAligner
- 修复收益率计算顺序：先对齐价格 → 再计算收益率
- 修复首日收益率 NaN 问题（填充为 0%）
- 添加 Pydantic Schema 验证（数据质量保证）
对齐逻辑变更：
修复前（错误）：
1. returns = close_df.pct_change() # 在原始日历计算
2. returns = returns[returns.index.isin(trading_calendar)] # 过滤
修复后（正确）：
1. aligner = CrossMarketAligner(target_calendar)
2. returns_df = aligner.align_multi_asset(close_dict)
- 内部：先 ffill 价格到 A 股日历
- 内部：再计算收益率（休市日 = 0%）
- 内部：填充首日 NaN 为 0%
- 内部：Pydantic Schema 验证
回测验证（2020-01-10 ~ 2026-05-22）：
- 修复前：总收益 135.63%，年化 15.07%，夏普 1.15
- 修复后：总收益 137.88%，年化 15.25%，夏普 1.16
- 收益提升：+2.25%（修复首日 NaN 和跨日收益率问题）
关键修复：
1. 首日收益率从 NaN 改为 0%（避免收益丢失）
2. 休市日收益率正确 = 0%（价格 ffill 后不变）
3. 消除跨多日收益率被当作单日收益率的 bug
4. 统一使用框架标准组件（CrossMarketAligner）
2026-05-25 00:29:49 +08:00
..
2026-05-24 22:54:21 +08:00
2026-05-24 22:53:45 +08:00
2026-05-25 00:29:49 +08:00
2026-05-24 22:53:45 +08:00