aszerW 921f84cb6a feat: 新增 standardized_slope (t-statistic) 因子并实验验证 ...

- simple_rotation.py: 新增 standardized_slope_score 函数 (slope/SE)
- config_loader.py: FactorType 枚举新增 STANDARDIZED_SLOPE
- 对比实验结果: standardized_slope 年化 13.73% vs slope_r2 19.84%
- 结论: t-statistic 过度惩罚高波动资产的有效趋势信号，不适合本场景
- 文档更新: 动量因子对比调研报告新增 3.3 节详细分析

2026-06-06 16:40:01 +08:00

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diagnosis_report.md

feat: 添加ETF轮动策略诊断分析实验

2026-06-06 15:00:28 +08:00

factor_comparison_results.json

feat: 新增slope_r2因子并切换为默认因子（年化19.84%, 夏普1.14）

2026-06-06 15:49:22 +08:00

rebalancing_optimization_experiment.md

feat: 添加ETF轮动策略诊断分析实验

2026-06-06 15:00:28 +08:00

std_slope_test_results.json

feat: 新增 standardized_slope (t-statistic) 因子并实验验证

2026-06-06 16:40:01 +08:00