aszerW 5c87bea4fc fix(visualization): 修复净值计算逻辑，与轮动策略结果对齐 ...

问题：
- HTML报告错误地将所有品种持仓收益简单累加
- 没有考虑仓位占比权重
- 导致净值曲线和KPI指标与策略实际结果不一致

修复：
- 使用出场净值和仓位占比计算每日组合净值
- 净值 = sum(出场净值 * 仓位占比)
- 总收益 = (最终净值 - 初始净值) / 初始净值 * 100
- 月度收益使用净值变化率计算
- 最大回撤基于真实净值曲线计算
- 胜率基于每日净值涨跌计算
- 修复pandas FutureWarning警告

现在HTML报告的净值曲线、收益指标与轮动策略完全一致

2026-05-08 22:17:47 +08:00

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charts

chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新

2026-03-18 23:33:40 +08:00

report_generator

fix(visualization): 修复净值计算逻辑，与轮动策略结果对齐

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__init__.py

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