aszerW 76faf78a42 fix: 完整匹配原引擎剔除逻辑和因子对齐顺序 ...

关键修复：
1. OHLCV整行dropna()剔除逻辑（匹配原引擎）
   - 国债 931862.CSI 因 open/high/low 全空被剔除
   - 原引擎: df = index_ohlcv_data[code].dropna()
   - 新框架: 同样逻辑

2. 因子计算顺序：先计算因子再对齐到A股交易日历
   - 原引擎: factor_series = rolling(n).apply(); factor_aligned = reindex(ffill)
   - 新框架: 同样顺序，避免ffill填充的重复值影响rolling窗口

对比结果：
| 指标 | 原引擎 | 新框架(修复后) |
|------|--------|---------------|
| 累计收益 | 1804% | 1999% |
| 信号匹配率 | - | 90.3% |
| 调仓次数 | 459 | ~578 |

剩余195%收益差距可能来自收益计算细节差异

2026-05-12 01:14:07 +08:00

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__init__.py

feat(rotation): 实现轮动策略（使用框架抽象+定制组件）

2026-05-11 23:09:49 +08:00

strategy.py

fix: 完整匹配原引擎剔除逻辑和因子对齐顺序

2026-05-12 01:14:07 +08:00