aszerW 6ccb121764 fix(strategy): 修复收益率计算交易日不对齐问题 ...

问题: 指数数据使用各市场原始交易日，直接pct_change导致大量NaN
修复: 先在原始交易日历计算收益率，再用ffill对齐到A股日历
效果: 收益从44.55%恢复到11961.88%(年化15.7%，26年周期)

2026-05-16 01:23:55 +08:00

..

rotation

fix(strategy): 修复收益率计算交易日不对齐问题

2026-05-16 01:23:55 +08:00

shared

fix: 数据源路由修复与因子计算改进

2026-05-12 00:47:43 +08:00

us_rotation

feat(strategy): 新增纯美股动量轮动策略

2026-05-13 01:27:09 +08:00

__init__.py

feat(rotation): 实现轮动策略（使用框架抽象+定制组件）

2026-05-11 23:09:49 +08:00

base.py

chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新

2026-03-18 23:33:40 +08:00