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V2相对于V1的核心升级: - 候选池: 22只(以A股行业为主) → 11只(全球7大类精选) - 因子类型: slope_r2(等权回归) → weighted_momentum(加权回归,近期权重2.0) - 选股模式: 纯Top5 → 跨大类分散化(每大类Top1→全局Top3,等权33%) - 崩盘过滤: 无 → 有(连续3天跌>5%得分清零) - 商品信号源: 指数价格 → 期货价格(AU.SHF/CL.NYM/CU.SHF) - 加密货币: 保留 → 移除(全部使用A股场内ETF交易) V2实证数据(2019-02~2026-04): 累计收益1473%, CAGR 46.42%, Sharpe 2.22, MaxDD -17.33%, Calmar 2.68 diversified=true全面优于false(2022年差异+17.63%) 文档包含完整配置清单、因子计算公式、分散化选股机制、 调仓控制逻辑、溢价率控制、跨市场数据对齐方案、V1 vs V2对比表