aszerW 48bf3fde2e fix(rotation): 纠正指数代码标注，H30269.CSI为红利低波而非国债 ...

配置变更：
- H30269.CSI正确标注为'红利低波'（中证红利低波动指数）
- 移除错误配置的931862.CSI（中证0-9个月国债指数，无对应ETF）
- 红利低波归类为DEFENSIVE大类（防御类资产）

分析发现：
- 之前'双国债配置'实际是红利低波+短债指数组合
- 红利低波具有'类债券'属性（高股息+低波动）
- 但本质仍是股票，熊市防御有限
- 短债指数才是2008年防御的主力

收益对比：
- 错误标注(双国债): 净值173.83
- 正确配置(红利低波): 净值115.14
- 差异原因：移除短债指数后防御能力下降

删除旧报告：国债配置实证分析报告.md
创建新报告：红利低波防御配置分析报告.md

2026-05-16 22:41:53 +08:00

..

__init__.py

feat(rotation): 实现轮动策略（使用框架抽象+定制组件）

2026-05-11 23:09:49 +08:00

config.yaml

fix(rotation): 纠正指数代码标注，H30269.CSI为红利低波而非国债

2026-05-16 22:41:53 +08:00

strategy.py

feat(execution): 回测调仓事件记录功能增强

2026-05-16 21:15:31 +08:00