docs: 基于动量因子的跨市场ETF轮动策略系统性文献综述
文献综述内容：
- 学术定位：资产定价、资产配置、量化投资、行为金融学、组合管理五大交叉领域
- 理论基础：Jegadeesh-Titman(1993)动量效应发现 + Barberis等(1998)行为金融解释
- 经典文献：截面动量、时间序列动量(Moskowitz 2012)、跨资产动量普遍性(Asness 2013)
- 实证证据：动量效应在股票/债券/商品/外汇等所有资产类别中显著
- 分散化依据：Markowitz(1952) MPT理论，跨大类资产低相关性降低组合波动
- 崩盘风险：Barroso-Santa-Clara(2015)动量崩盘现象与风险管理方法
- 待解决问题：动量起源之谜、因子标准化、动态窗口机制、因子衰减
- 中国A股：短期动量(1-3月)有效、行业轮动频繁、残差动量2024年表现优越
参考文献：
- 10篇经典学术论文(Jegadeesh-Titman, Moskowitz, Asness, Barberis等)
- 业界策略报告(AQR, QuantPedia, Robeco)
- 券商金工研报(华泰、东方、招商)
附录：动量因子公式对比 + 本策略V2配置摘要
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